內容簡介
《近似因子模型的面板單位根與協整檢驗》適合於高校教師和經濟學專業的研究人員閱讀參考。
圖書目錄
前言
第1章面板單位根與協整檢驗的發展
1.1引言
1.2不存在截面相關下的面板單位根檢驗
1.2.1基本模型
1.2.2LLC檢驗
1.2.3IPS檢驗
1.2.4P檢驗和Z檢驗
1.3存在截面相關下的面板單位根檢驗
1.3.1Bootstrap方法
1.3.2SUR方法
1.3.3共同因子方法
1.3.4非線性Ⅳ估計
1.4面板協整檢驗
1.4.1基於殘差的面板協整檢驗
1.4.2基於系統的面板協整檢驗
1.4.3PANIC兩步檢驗
1.5面板協整估計
1.5.1不存在截面相關的情形
1.5.2存在截面相關的情形
1.6小結
第2章近似因子結構設定下的穩健GLS估計
2.1引言
2.2基本模型與假定
2.3參數估計
2.3.1OLS估計和GLS估計
2.3.2ROLS估計
2.3.3RGLS估計
2.3.4有效性比較
2.3.5漸近正態性
2.4可行估計量
2.4.1可行的RGLS估計
2.4.2疊代RGLS估計
2.5模型擴展
2.5.1方程中含有參數隨個體變動的共同解釋變數
2.5.2方程中含有參數隨時間變動的共同解釋變數
2.5.3解釋變數與共同因子相關
2.6小樣本表現
2.7小結
第3章近似因子模型的面板單位根檢驗
3.1引言
3.2基本模型與假定
3.3面板單位根的DF檢驗
3.3.1檢驗統計量
3.3.2統計量的漸近性質
3.4Compound—t統計量
3.5小樣本表現
3.5.1參數設定
3.5.2RGLS—t統計量的小樣本表現
3.5.3Compound—t統計量的小樣本表現1
3.5.4Compound—t統計量的小樣本表現2
3.6小結
附錄
A一些用到的結論
B1定理3—1的證明
B2定理3—2的證明
B3定理3—3的證明
B4定理3—4的證明
第4章ROLS—t/RGLS—t統計量的小樣本校正
4.1引言
4.2計算校正參數
4.2.1ROLS—t統計量的小樣本校正
4.2.2RGLS—t統計量的小樣本校正
4.3小樣本表現
4.3.1面板單位根檢驗的小樣本表現
4.3.2面板協整檢驗的小樣本表現
4.4小結
第5章近似因子模型的面板協整檢驗
5.1引言
5.2模型與基本假定
5.3面板回歸係數估計
5.3.1存在協整的情形
5.3.2不存在協整的情形
5.4面板協整檢驗
5.4.1存在協整的情形
5.4.2不存在協整的情形
5.4.3面板協整檢驗
5.4.4確定性趨勢
5.5小樣本表現
5.5.1基本參數設定
5.5.2面板協整檢驗的小樣本表現Ⅰ
5.5.3面板協整檢驗的小樣本表現Ⅱ
5.6小結
附錄
C一些用到的結論
D1定理5—1的證明
D2定理5—2的證明
D3定理5—3的證明
D4定理5—4的證明
D5定理5—5的證明
D6定理5—6的證明
D7定理5—7的證明
D8定理5—8的證明
第6章確定性趨勢與面板協整檢驗
6.1引言
6.2DGP設定與面板協整檢驗
6.3基於準殘差的面板協整檢驗
6.4小樣本表現
6.5小結
附錄
第7章我國居民消費函式的再檢驗
7.1引言
7.2面板單位根檢驗
7.2.1變數生成與數據來源
7.2.2檢驗方法與結果
7.3面板協整檢驗
7.3.1消費函式設定
7.3.2檢驗結果與估計係數
7.3.3穩健性分析
7.4小結
參考文獻
後記
