內容簡介
商業銀行多維度風險管理體系研究 作者簡介
王占峰，1967年生，祖籍吉林榆樹。1987年考入吉林財貿學院，獲金融學學士學位，2001年和12008年分別獲西南財經大學金融學碩士學位和博士學位，目前在長江商學院攻讀EMBA課程。1991年到2003年分別在中國人民銀行稽核監督局和辦公廳工作，2003年起先後在中國人民銀行青島分行任副行長、青島銀監局任副局長，現任中國銀行業監督管理委員會合作金融機構監管部副主任。
圖書目錄
1導論
1.1研究背景與問題的提出
1.1.1本書研究背景
1.1.2問題的提出
1.2基本概念與研究架構
1.2.1商業銀行風險管理的一般理論
1.2.2商業銀行風險管理的主要概念
1.3國內外對商業銀行風險管理的有關研究
1.3.1國外商業銀行風險管理研究狀況
1.3.2國內商業銀行風險管理研究狀況
2我國商業銀行風險管理現狀
2.1我國商業銀行風險管理的結構性問題
2.2我國商業銀行風險管理中的非結構化問題
2.3我國商業銀行風險管理的多維度分析
2.3.1四個維度風險的基本特徵
2.3.2四個維度風險的管理現狀
3我國商業銀行的多維度風險管理體系
3.1多維度風險管理概念的提出
3.1.1風險關聯度的概念
3.1.2風險變動關聯度的概念
3.1.3多維度風險度量體系
3.1.4多維度風險管理的概念
3.2多維度風險管理體系的市場風險管理技術
3.2.1敏感性分析
3.2.2VaR模型
3.2.3VaR的三要素
3.2.4單一資產VaR的確定
3.2.5組合資產VaR的確定
3.3多維度風險管理體系的信用風險評估模型
3.3.1CreditMetrics模型
3.3.2CreditRisk+模型
3.3.3KMV模型
3.3.4麥肯錫CPV信貸組合觀察模型
3.3.5貝葉斯模型組合預測方法介紹
3.4多維度風險管理體系的操作風險管理模型
3.4.1單一指標法
3.4.2多指標法
3.4.3內部度量法
3.4.4Buhfaman模型
3.5多維度風險管理體系的流動性風險管理模型
3.6多維度風險管理體系的套用
4改進我國商業銀行風險管理的對策和建議
4.1加強我國商業銀行信用風險管理改革的對策和建議4.2加強我國商業銀行操作風險管理改革的對策和建議4.2.1構建完善的操作風險管理框架
4.2.2建立清晰的操作風險管理組織結構
4.2.3選取恰當的操作風險計量方法
4.2.4建立健全相關制度
4.3加強我國商業銀行市場風險管理改革的對策和建議4.3.1建立完善的市場風險管理體系
4.3.2大力發展衍生金融工具市場
4.3.3借鑑《巴塞爾新資本協定》，大力推進商業銀行利率風險管理4.4加強我國商業銀行流動性風險管理的對策
4.4.1設立專門的流動性風險管理部門
4.4.2大力發展貨幣市場，擴展交易工具
4.4.3加快金融創新步伐
4.4.4進一步發展完善金融市場
4.4.5加快利率市場化改革步伐
4.5多維度風險管理體系的借鑑作用
4.6結論及展望
參考文獻
後記
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