圖書信息
作 者：弗朗西斯 著 叢 書 名：出 版 社：中國人民大學出版社ISBN：9
內容簡介
經濟理髮師商業時間序列的計量分析是研究與套用的主要領域。最近幾十年，無論是在理論上，還是實際套用上，人們對構建時間序列模型以及將其套用於預測的興趣與日俱增。在今天的時序套用中出現了放多新的方向，比如單位根、協整、CARCH模型、變季節性、異常觀測值和非線性等。儘管並不能夠令人信服地表明在所有這些方向上都能得到更好的預測，但其中的許多方向還會存在下去，並成為今後十年中實際預測的工具之一。本書的目的就是從對經濟與商業時間序列的預測這個角度，來回顧這些方法的幾個最新進展。
目錄
第1章 引言與述評
第2章 經濟時間序列的重要特徵
2．1趨勢
2．2季節性
2．3異常觀測值
2．4條件異方差
2．5非線性
2．6共同的特徵
第3章 單變數時間序列分析中的基本概念
3．1自回歸移動平均模型
3．2自相關與模型識別
3．3估計與診斷方法
3．4模型選擇
3．5預測
第4章 時間序列的趨勢性
4．1趨勢建模
4．2單位根檢驗
4．3平穩性檢驗
4．4預測
第5章 季節性
5．1季節時間序列的典型特徵
5．2季節單位根
5．3周期模型
5．4其他問題
第6章 異常觀測值
6．l異常觀測值的建模
6．2異常觀測值的檢驗
6．3不規則數據與單位根
第7章 條件異方差
7．1條件異方差模型
7．2模型確定與預測
7．3模型的各種擴展
第8章 非線性
8．l一些非線性模型及其特徵
8．2實證研究中的模型確定策略
……
前言
前言
經濟與商業時間序列的計量分析是研究與套用的主要領域。最近幾十年，無論是在理論上，還是實際套用上，人們對構建時間序列模型以及將其套用於預測的興趣與日俱增。在今天的時序套用中出現了許多新的方向，比如單位根、協整、GARCH模型、變季節性、異常觀測值和非線性等。儘管並不能夠令人信服地表明在所有這些方向上都能得到更好的預測，但其中的許多方向還會存在下去，並成為今後十年中實際預測的工具之一。本書的目的就是從對經濟與商業時間序列的預測這個角度，來回顧這些方法的幾個最新進展。
一本論及時間序列分析所有方面的全面的教科書將達數千頁。例如，就單位根分析而言，這一領域擴展的步伐與變化是如此之快，以至於僅論述這一主題，需要比本書更多的頁數。因此，本書不準備對時序分析的所有現存內容作全面的介紹。很明顯，作出這番選擇必定要付出代價，也就是說，書中的許多討論有時在理論上可能不如讀者所希望的那樣精確。事實上，有時這些討論是概括性的。在這裡，按照我的意圖，讀者應該能夠依據那些已充分描述了數據的重要特徵的時間序列模型來作出他們自己的預測，評估這些預測值，如果必要的話還要能夠對模型可能的修正提出一些建議。對一些有趣的案例，我也建議進一步的閱讀。為了達到這一目的，在所有構建與評估時間序列模型的方法之間，在所有的估計方法以及所有能夠使用的各種不同的檢驗方法之間，我都作了選擇。基本上，我的選擇也常常是受這些方法能否在這些統計軟體，像MicroTSP7.0或Eviews2.0上使用所促動，當然，有時也需要一點Gauss或Matlab程式。事實上，這本書中所有的經驗結果都是這樣獲得的。我作出選擇的另一個動機是來自於我在商業與經濟時間序列預測中的實踐經驗，這些經驗也是基於對我們的計量經濟學專業的本科生在銀行、投資公司和諮詢代理處實習期間的項目的監管。毋庸多言，由於這些經驗總是有限的，這本書不應該被認為是對其他方法的有用性的一個否定。
