克隆堡宮的原址是一座名為克羅的古堡(意為“隅角”),由於地處丹麥西蘭島的尖端而得名。該堡建於1420年,對防止海盜肆虐,保護海上運輸起過重要作用。
丹麥國王菲德烈二世(1559~1588年)選中了這個高牆深壕,環境優美的古堡,決定用征服的船隻過境稅將它改建為王宮。從1574年到1585年,整整用了11年的時間才全部竣工。宮殿用沙岩石砌成,四周紅磚牆環抱,一色的銅屋頂,雄偉壯觀。當時為北歐最精美的文藝復興時期建築風格的宮殿。但菲德烈二世在此只享受了三年,於1588年去世。即位的克里斯欽四世也很喜愛這座古堡,經常在此居住。
現在,克隆堡宮已成為對公眾開放的歷史博物館,主要收藏大量掛毯,其中有些已有四百多年的歷史,還有一些名畫瓷器等。其中較為著名的有用羊毛和絲線織成的奧拉夫國王肖像掛毯,此毯是“百王像”系列掛毯中的一幅,王國委員會廳中的掛毯也精美絕倫,堪稱國寶。
另外,莎士比亞一部不朽作品——《哈姆雷特》就是以克隆堡宮為背景創作的,克隆堡宮也因而聞名遐邇。為此,人們在古堡外院的牆上塑造了一幅莎士比亞的浮雕像,以此作為紀念。