偽回歸

偽回歸指的是如果一組非平穩時間序列之間不存在協整關係，則這一組變數構造的回歸模型就是偽回歸。

基本內容

單位根檢驗由於傳統的經濟計量學方法對非平穩的時間序列不再適用,利用傳統方法對計量模型進行統計推斷時,許多參數的統計量的分布不再是標準分布,所作的回歸被稱為“偽回歸”

偽回歸：如果一組非平穩時間序列之間不存在協整關係，則這一組變數構造的回歸模型就是偽回歸。

殘差序列是一個非平穩序列的回歸被稱為偽回歸，這樣的一種回歸有可能擬合優度、顯著性水平等指標都很好，但是由於殘差序列是一個非平穩序列，說明了這種回歸關係不能夠真實的反映因變數和解釋變數之間存在的均衡關係，而僅僅是一種數字上的巧合而已。偽回歸的出現說明模型的設定出現了問題，有可能需要增加解釋變數或者減少解釋變數，抑或是把原方程進行差分，以使殘差序列達到平穩。