信誠滬深300指數分級證券投資基金
基金簡稱：信誠滬深300指數分級證券投資基金
批准機關及文號：本基金的募集申請經中國證監會2011年9月16日2011[1472]號文核准。
基金類型：股票型契約型開放式
基金代碼：信誠滬深300指數分級證券投資基金(基金代碼：165515)
場外基金簡稱：信誠滬深300指數分級
場內基金簡稱：信誠300
基金份額結構：
本基金的基金份額包括“信誠滬深300份額”、“信誠滬深300A份額”與“信誠滬深300B份額”。其中，信誠滬深300A份額、信誠滬深300B份額的基金份額配比始終保持1：1的比例不變。
基本運作概要：
1.本基金通過場外、場內兩種方式公開發售。基金髮售結束後，場外認購的全部份額將確認為信誠滬深300份額；場內認購的全部份額將按1：1的比例確認為信誠滬深300A份額與信誠滬深300B份額（具體認購方法參見發售公告）。
2.基金契約生效後，信誠滬深300份額將接受場外與場內申購和贖回；信誠滬深300A份額、信誠滬深300B份額只上市交易，不接受申購和贖回。
3.基金契約生效後，基金管理人將根據基金契約的約定辦理信誠滬深300份額與信誠滬深300A份額、信誠滬深300B份額之間的份額配對轉換業務。
4.基金契約生效後，基金管理人按照基金契約規定在基金份額折算日對基金份額進行折算。折算後基金運作方式及信誠滬深300A份額與信誠滬深300B份額配比不變。
基金經理：吳雅楠先生，統計物理學博士，CFA，歷任加拿大Greydanus,Boeckh&Associates公司交易員/編程員、加拿大道明資產管理公司(TDAssetManagement)副總裁/高級投資經理。現任信誠基金管理有限公司投資管理部數量分析總監。
基金管理人：信誠基金管理有限公司
基金託管人：中國建設銀行股份有限公司
基金投資運作情況
投資目標：本基金力爭通過對滬深300指數的跟蹤複製，為投資人提供一個投資滬深300指數的有效工具。
投資策略：本基金採用完全複製法跟蹤指數，即按照滬深300指數中成份股組成及在權重構建股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整，力爭保持基金淨值收益率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。
投資範圍：
本基金投資於具有良好流動性的金融工具，包括滬深300指數的成份股、備選成份股、新股（含首次公開發行和增發）、債券、債券回購、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨契約價值，合計（軋差計算）占基金資產的比例為85%－100%，其中投資於股票的資產不低於基金資產的85%，投資於滬深300指數成份股和備選成份股的資產不低於股票資產的90%；每個交易日日終在扣除股指期貨契約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於基金資產淨值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。
如法律法規或中國證監會以後允許基金投資其他金融工具，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
業績比較基準：
95％×滬深300指數收益率+5％×金融同業存款利率。
風險收益特徵：本基金為跟蹤指數的股票型基金，具有較高風險、較高預期收益的特徵，其預期風險和預期收益高於貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。從本基金所分離的兩類基金份額來看，信誠滬深300A份額具有低風險、收益相對穩定的特徵；信誠滬深300B份額具有高風險、高預期收益的特徵。
該基金髮行期限及認申購贖回期限
1、發行日期：本基金自2011年12月21日起至2012年1月18日發售，其中，場外通過基金管理人的直銷中心和代銷機構（詳見本公告的附屬檔案）公開發售；場內通過具有基金代銷資格的深圳證券交易所會員單位公開發售。基金管理人可根據募集情況適當延長或縮短本基金的募集期限並及時公告,但整個募集期限自基金份額發售之日起不超過三個月。
2、封閉日期：不超過三個月
3、申購日期：自基金契約生效之日起不超過三個月開始辦理申購。
4、贖回日期：自基金契約生效之日起不超過三個月開始辦理贖回。
基金收益分配基本規定
一、基金利潤的構成基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動損益和其他收入扣除相關費用後的餘額；基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動損益後的餘額。
二、基金可供分配利潤基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數。
三、收益分配原則本基金（包括信誠滬深300份額、信誠滬深300A份額、信誠滬深300B份額）不進行收益分配。
經基金份額持有人大會決議通過，並經中國證監會核准後，如果終止信誠滬深300A份額與信誠滬深300B份額的運作，本基金將根據基金份額持有人大會決議調整基金的收益分配。具體見基金管理人屆時發布的相關公告。
