基本信息
中國商業銀行市場約束研究
作 者：翟光宇 著；
責任編輯：盧小生
出版時間：2015年02月 (1版1次)
ISBN ：9787516155233
印 張：11.5(平裝 ，171頁 ，16開 ，194千字 )
內容簡介
該書運用從總體到細節的分析框架與方法，並結合金融學的分支以及數學的重要原理，建立綜合考察市場約束主要主體——存款人、債權人、股東的激勵機制以及商業銀行對市場約束的博弈反應等模型；同時利用計量方法和翔實的數據，結合中國上市商業銀行的實際數據，對中國商業銀行的市場約束情況進行實證研究。該書認為，市場約束在商業銀行監管問題上發揮著不可替代的作用，而中國商業銀行的市場約束機制還很薄弱，面對市場約束，商業銀行會做出盈餘管理、資本管理等博弈反應，但應加強我國商業銀行的市場約束監管。
作者簡介
翟光宇，南開大學經濟學院經濟學博士、東北財經大學套用經濟學流動站博士後，東北財經大學金融學院講師，碩士研究生導師，發表論文20多篇。
目錄
第一章導論
第一節 問題的提出
一 現實背景
二理論起源
第二節研究方法
一研究角度和方法
二研究工具
第三節研究思路和結構安排
一研究思路
二結構安排
第四節 主要創新點
第二章理論綜述及文獻評述
第一節 市場約束的起源
第二節 市場約束的一般原理
一 市場約束的內涵
二 市場約束的主體
第三節 市場約束有效及其發展的條件
一 市場約束有效的條件
二 市場約束與信息披露
三 市場約束與安全網
四 市場約束的有效性
第四節 市場約束與《巴塞爾協定》
一 市場約束與資本充足監管
二 市場約束與官方監管
本章小結
第三章存款人的市場約束分析
第一節 引言
第二節理論分析
一存款人市場約束的機理分析
二 存款人市場約束的重要意義
第三節 實證分析
一計量模型的設計
二 數據的統計描述及初步的計量分析
— 三 改進後的計量結果分析
本章小結
第四章次級債投資人的市場約束分析
第一節 引言
第二節文獻綜述
第三節 次級債市場約束的理論模型
一 基本引理
二 對次級債投資人市場約束的分析
三 次級債對存款人市場約束影響的分析
第四節我國次級債市場約束的發展
一 次級債在中國發展的概況及特殊性
二研究思路及文獻回顧
三 相互持有的數理分析
四 結合我國現實的說明
五研究意義及建議
本章小結
第五章股東的市場約束分析
第一節 引言
第二節 實證分析
一計量模型的設計
二數據的描述性統計
三 實證結論
本章小結
一 加強強制信息披露，鼓勵自願信息披露
二 增強市場主體對商業銀行風險的敏感度
三 繼續拓寬金融市場發展，促進金融市場化
第六章市場約束的條件及博弈
第一節 商業銀行的信息披露
一信息披露與市場約束
二 強制信息披露與自願信息披露
三 《巴塞爾協定》與信息披露
四 我國商業銀行信息披露現狀及發展概述
五 我國銀行董事會秘書持股與信息披露質量
六 信息披露的未來研究構想
第二節 盈餘管理、資本管理和監管資本套利
一 關於盈餘管理和資本管理
二 盈餘管理和資本管理的理論分析
三 盈餘管理和資本管理的實證分析
四 商業銀行的監管資本套利分析
五 小結
第三節 流動性管理——以存貸比為例
一存貸比的內涵
二 存貸比監管的形成：歷史背景及內因
三 存貸比監管的爭議：理論分析
四 實證分析
五結論和政策建議
第四節 外部環境對市場約束的影響
一 隱性保險對市場約束的影響
二存款保險制度對市場約束的影響
三 中央銀行政策對市場約束的影響
本章小結
第七章對我國踐行市場約束的思考
第一節 市場約束在我國目前的發展概述
第二節 我國發展市場約束的必要性
第三節我國如何發展市場約束的思考
一 市場約束不是監管主力
二 培育主體的金融素質
三 進一步完善金融市場體系
四 積極發展次級債市場
五 進一步完善信息披露制度
六 隱性擔保是否應該退出
七加強信用評級建設
八注重第三方的力量
九建立預警及挽回措施
第八章結論與展望
第一節 結論總結
第二節 市場約束前景展望
第三節 未來研究方向
附錄 第四章推導及證明
參考文獻
後記
