內容簡介
本書是中國第一本運用金融學和投資學系統研究企業年金投資的創新成果。本書以莫迪利亞尼的儲蓄生命周期理論、茲維·博迪和菲力普·大衛等倡導的養老金金融理論、馬克維茨的投資組合理論等為理論基礎，運用現代金融學和投資學理論，系統研究企業年金投資運營問題。
作者簡介
楊長漢。筆名楊老金。2000年以來，參與國際經合組織（OECD）等國際組織、國內相關政府部門、國內外著名金融機構、各類大型企業集團有關企業年金、養老金的課題研發和市場培育。發表了大量研究成果：專著兩部、主編著作三部、譯著兩部、論文多篇。“中國企業年金的國民教育”一文獲中國勞動和社會保障部優秀論文獎。其組織出版的《企業年金管理指引》、主編的《企業年金方案設計與管理》和《中國企業年金髮展報告》、主譯的《養老金治理與投資》為行業發展起到了重要的推動作用。
圖書目錄
1 導論
1.1 選題背景及意義
1.2 文獻綜述
1.3 研究內容及思路
1.4 創新點
2 企業年金投資的理論基礎
2.1 企業年金的定義
2.2 養老金及企業年金理論的發展
2.3 企業年金的巨觀理論基礎
2.4 企業年金的微觀理論基礎
2.5 企業年金投資的基本理論
3 世界企業年金的發展歷程與經驗借鑑
3.1 世界企業年金制度的產生
3.2 世界企業年金制度的發展
3.3 美國的企業年金制度
3.4 日本企業年金制度
3.5 智利養老金私營化改革
3.6 世界企業年金制度發展的動因
3.7 世界企業年金制度發展的經驗借鑑
4 中國企業年金的發展歷程與現狀
4.1 中國企業年金制度變遷歷程
4.2 中國企業年金制度框架
4.3 中國企業年金市場的發展現狀
4.4 中國企業年金髮展空間和前景
4.5 中國企業年金髮展的主要問題
4.6 中國企業年金髮展的意義
5 企業年金投資政策、資產配置
5.1 現代投資組合理論在企業年金投資中的運用
5.2 企業年金投資的特點與原則
5.3 企業年金的投資政策
5.4 企業年金投資戰略資產配置
5.5 企業年金投資策略
5.6 企業年金投資組合
6 企業年金投資工具選擇
6.1 貨幣類資產投資工具
6.2 固定收益類資產投資工具
6.3 權益類資產投資工具
6.4 其他金融投資工具及企業年金投資工具創新
7 企業年金投資風險管理
7.1 企業年金投資的系統風險
7.2 企業年金投資的非系統風險
7.3 企業年金投資的風險管理實踐
7.4 企業年金投資風險的測度
7.5 企業年金風險管理VaR方法
8 企業年金投資績效評估與投資管理人選擇
8.1 企業年金投資績效評估的必要性
8.2 企業年金投資績效評估的目標
8.3 企業年金投資績效評估的程式
8.4 企業年金基金淨值收益率的計算方法
8.5 企業年金投資收益率的評估方法
8.6 企業年金風險調整績效評估方法
8.7 企業年金擇時能力評估
8.8 企業年金績效歸因分析
8.9 企業年金投資管理人的選擇與更換
9 企業年金投資監管
9.1 企業年金投資監管的必要性和主要內容
9.2 目前中國企業年金投資監管的主要內容
9.3 企業年金投資監管的主要模式及其發展
主要參考文獻
後記
