金融風險理論--從統計物理到風險管理 特色及評論
在上一個世紀五十、七十年代的兩個時間段，有一些智者提出了“風險的處理和效益的最佳化”兩個現代金融學的中心議題。從此，幾乎所有數理金融的理論也都圍紅繞著這兩個基本問題而展開。金融風險理論--從統計物理到風險管理 內容簡介
本書的重點是金融風險的控制和管理，為此必須要有可管、可控的指標，有了這些指標，就可以對風險定價，給出合理的模式和方法，所以本書的最後一章，廣泛討論了各種期權的定價和風險管理。這是一本視角、方法都很有特點的書，自始至終貫穿著用實際的證券市場的數據來說明、驗證相應的分析結論，用股票市場的指數、外匯市場的交易和國債市場的行情作為實例，因此是有數據支持，令人不感到枯燥的分析。各種不同觀點的人，從這本書的分析中都會有所收穫。金融風險理論--從統計物理到風險管理 本書目錄
叢書總序中文版序言
原版序言
原版前言
作者簡介
1 機率理論：基本概念
1.1 引言
1.2 機率論
1.3 一些常用的分支
1.4 隨機變數的最大值――極值統計學
1.5 隨機變數之和
1.6 中心極限定理
1.7 相關、依賴和非穩態模型
1.8 隨機矩陣的中心極限定理
1.9 附錄A：非穩態和異常峰度
1.10 附錄B：隨機相關矩陣的特徵值密度
1.11 參考文獻
2 實際價格統計學
2.1 本章目的
2.2 二階統計學
2.3 波動的時間變化
2.4 異常峰度和標度波動
2.5 遠期利率曲線的統計分析
2.6 遠期利率曲線的統計分析
2.7 相關矩陣
2.8 異常統計價格的簡單機理
2.9 波動性相關和尾部的一個簡單模型
2.10 結論
2.11 參考文獻
3 極端風險和最優投資組合
4 期貨和期權：基礎概念
5 期權：一些專題
金融術語簡明彙編導
符號索引
索引
譯者後記
