內容簡介
本書針對金融學的需要，專門介紹一些在金融學中經常用到。而在通常數學課程中很少提及的數學工具。全書共分五章：有限維未定權益空間（線性代數）、無限維未定權益空間（泛函分析）、金融中的最最佳化問題（數學規劃）、金融信息結構的數學描述（機率論）、連續時間金融學的數學基礎（隨機分析）。每章節都採取先講數學、後講金融的形式，使數學與金融有機地結合起來，重點在金融中的套用。全書自始至終貫穿著如下的基本思想和寫作原則：金融學上的目標是為金融資產定價理論提供必要的數學理論和工具；不追求全面的數學系統性；不迴避“深奧”的數學，但迴避“艱難”的數學；強調學科的發展史。
本書可作為經濟學和金融專業的學生作為教材或教學參考書使用。
目錄
前 言第一章 有限維未定權益空間
§1．1 有限維線性空間
§1．1．1有限維未定權益空間(4)
§1．2一般線性空間的定義、子空間、基和維數
§1．2．1對於有限維未定權益空間的完全市場和不完全市場(14)
§1．3線性函式、線性映射及其矩陣表示
§1．3．1 有限維未定權益空間上的線性定價(25)
§1．3．2 有限維未定權益空間上的隨機折現因子(34)
§1．4 雙線性函式
§1．4．1 證券組合選擇問題中的雙線性函式(52)
§1．5 內積和Euclid空間
§1．5．1 作為Euclid空間的未定權益空間(68)
第二章 無限維未定權益空間
§2．1 無限維線性空間
§2．1．1金融中的無限維線性空間(89)
