基本信息
作者:達雷爾·達菲譯者:潘存武
出版社:上海財經大學出版社
出版年:2004-05-01
頁數:451
定價:57.00元
裝幀:平裝
ISBN:9787810499972
內容概述
《動態資產定價理論(第3版)》主體內容分為兩部分，共12章。而且，作者為了使讀者更好地閱讀《動態資產定價理論(第3版)》，還提供了10個附錄。此外，為了方便讀查閱，作者還提供了大量參考資料、人名對照表和術語對照表。書中的10個附錄。此外為了方便讀者查閱，作者還提供了必備的數學背景知識，主要是有關機率論和隨機過程的數學知識。主體內容的第一部分共有4章。均是圍繞著離散時間和離散狀態（空間）下的資產定價問題展開論述。第1章介紹最基本的單段時期資產定價理論模型。第2章則把第1章的內容推廣到多期的情形。第3章闡述第2章內容在馬爾可夫情景下的動態規劃情形，著名的何和李模型以及布萊克一德曼一托爾期限結構模型就被作為練習包含在第3章中。第4章把第3章的內容推廣到無限時間視野的情形，即所謂的盧卡斯模型。目錄
譯者序／1序言／1
第一篇離散時間模型
1狀態定價引論／3
1.1套利和狀態價格／3
1.2風險中性機率／4
1.3最最佳化及資產定價／5
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