《信用風險：建模、估值和對沖》

《信用風險：建模、估值和對沖》（作者托馬斯·R.比萊茨基、馬雷克·盧特考斯基）的主要目的是全面總結信用風險研究領域的過去發展，同時提出該領域的最新進展。本書的一個重要方面在於試圖縮簡訊用風險研究中數學理論與金融實踐之間的差距，這些將作為本書數學建模研究的動機所在。

基本信息

• 名稱：《信用風險：建模、估值和對沖》
• 作者：（美）托馬斯·R.比萊茨基，（澳）馬雷克·盧特考斯基 著 唐齊鳴 譯
• 類別：圖書 > 金融與投資 > 信用管理與信貸
• 價格：62.00
• 語種：中文
• ISBN：9787543219380
• 出版社：上海世紀格致出版社
• 頁數：516頁
• 開本：16開
• 出版時間：2011年4月1日
• 裝幀：平裝

內容簡介

本書主要分三部分：第一部分主要是用傳統的公司價值方法對公司債務進行估值以及套期保值；第二部分系統地提供了另一種信用風險建模所需的技術工具，即允許為不可料的違約隨機時間或其他信用事件建模的簡約方法；第三部分專門從不同方面對簡約型方法進行了研究。

目錄

第一部分結構方法
1信用風險導論
1.1公司債券
1.2可損權益
1.3信用衍生品
1.4信用風險的數量模型
2公司債務
2.1可違約權益
2.2偏微分方程（PDE）方法
2.3公司債務的默頓（Merton）方法
2.4默頓方法的擴展
3首次經過時間模型
3.1首次經過時間的特性
3.2布萊克-考克斯（Black—cox）模型
3.3最優資本結構
3.4隨機利率模型