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國家“211工程”三期重點學科建設項目成果，2008年遼寧省教育廳科學研究一般項目資助。內容簡介
由於中國壽險業信用風險相對而言較低，因此，《中國壽險業經營風險研究》重點針對另外四種風險進行研究，並從微觀和巨觀兩方面探索應對金融危機、防範壽險經營風險的對策。作者簡介
薇，中國保險學會理事，遼寧大學經濟學院保險系主任，金融學博士。副教授。碩士研究生導師。1985年獲遼寧大學金融學學士學位。1988年獲中國人民銀行總行研究生部保險學碩士學位，2009年獲遼寧大學金融學博士學位。多年從事高校保險教學工作。主要研究方向：風險管理、國際運輸與運輸保險、社會保險。曾於1995年撰寫我國第一部專門研究醫療保險的專著《醫療保險》；在《中國保險》、《上海保險》等學術刊物上公開發表學術論文30餘篇，有多篇論文入選中國保險學術論壇；曾編寫《保險學概論》、《保險管理學》、《保險專業英語》等多部全國保險統編教材；曾主持或參加遼寧省社科聯和遼寧省教育廳等多項科研課題。本專著內容獲得遼寧省哲學社會科學第三屆政府獎三等獎。目錄
1壽險經營風險要素分析1.1壽險經營的基本原理
1.2壽險經營風險的來源和特性
2中國壽險經營風險的成因解析
2.1利率變動與壽險利差損風險
2.2保險資金運用與壽險投資風險
2.3保險監管與償付能力風險
2.4壽險資產負債匹配風險
2.5壽險業產品的定價風險與設計風險
2.6壽險市場發展對壽險經營風險的影響
3中國壽險業利率風險的評估
3.1利率變動對中國壽險經營的影響
3.2壽險利率風險的度量
3.3中國壽險業利率風險和利差損的評估
4中國壽險資產負債匹配風險評價
4.1資產負債匹配管理在壽險經營中的套用
4.2壽險公司資產負債匹配檢測方法
4.3中國壽險業資產負債匹配管理的評價
5中國壽險業投資風險的評述
5.1中國壽險資金運用風險控制的現狀
5.2壽險資金運用風險的度量
5.3金融危機下中國壽險業資金運用風險分析
6中國壽險業償付能力風險分析
6.1監管部門對償付能力評估的原則與方法
6.2保險信用評級機構的財務評價體系
6.3中國壽險公司償付能力評估體系
6.4中國壽險業償付能力風險的分析
7防範壽險經營風險的對策
7.1強化壽險公司內部控制建設
7.2支持中國壽險業發展的財稅政策和金融政策
7.3強化中國保險監管體系
7.4隔離經營金融創新業務
7.5防範國際金融風險對保險業的傳導
前言
本書以中國壽險業的經營風險為考察對象，以美國金融危機引發的全球金融動盪為研究背景，從一個新視角研究中國金融風險問題。壽險業在經營上具有金融行業特有的脆弱性和敏感性，客觀環境變化、決策失誤、經營不善等原因均有可能使其資產和信譽遭受損失。在20世紀90年代的亞洲金融危機中，日本、韓國的壽險公司破產案不勝枚舉，這給保險經營敲響了警鐘。21世紀初源自美國銀行業的次貸危機猶如一根導火索，迅速波及證券和保險業，最終演變為金融危機，引發了全球金融市場的劇烈動盪，在全球130多個國家開展壽險、財險、事故險以及飛機租賃等業務，資產超過l萬億美元，擁有雇員11萬餘名的全球保險巨頭美國國際集團（AIG），在受到金融危機的波及後頃刻之間瀕臨倒塌，更讓人觸目驚心。壽險業是經營風險的特殊行業，承擔著社會穩定器、資金聚集與供給以及促進經濟成長等重要職能，對一國的社會穩定、金融安全具有重大影響。因此，選擇壽險業經營風險這一課題進行理論和實證兩方面的研究，深入剖析產生風險的主要社會、政治、經濟因素，揭示中國壽險業當前所面臨的風險程度，既為政府監管部門制定政策化解潛在的風險、建立有效的風險防範機制提供科學依據，也為保險機構在實際經營過程中規避可能出現的風險提供參考意見，具有重大的理論價值和實踐意義。本書首先考察了壽險經營的風險要素，剖析壽險經營的特徵、壽險費率厘定、利潤來源等壽險經營的基本原理，從壽險公司的經營流程上分析影響壽險經營的風險源，從而明確壽險經營風險與財險經營風險所不同的本質特性，總結並比較國際和國內學者對壽險經營風險的分類方法。由於壽險具有保險期限的長期性、會計核算的預測性等特徵，使壽險經營風險較財險經營風險更為複雜，潛在的風險在短期內常常不會暴露。
本書全方位、多角度地解析了壽險經營風險的成因，從利率、壽險資金運用、償付能力、壽險資產負債匹配、產品的定價與設計、壽險市場發展等六個方面全方位地解析壽險經營風險的成因，從而為制定化解和防範風險的措施與政策提供依據。
精彩書摘
第二，保險市場的進入與退出壁壘較高。無論是已開發國家還是開發中國家，申請設立保險公司都要經過法定的申請程式。一般而言，保險人必須是法人，在亞洲和轉型經濟體中，要求保險公司採用股份有限公司的形式，在大多數OECD國家保險公司也可以是相互保險公司。大多數國家要求申請設立時提交商業計畫，特別需說明保險公司如何應對產生的風險、再保險的安排、經營初年的費用及公司可能的資金來源等情況。所有國家監管部門對保險公司的設立有門檻較高的最低註冊資本要求。第三，保險公司的規模經濟和範圍經濟。壽險公司經營的是風險，壽險企業只有匯集足夠規模的風險單位（即業務量），才可以在總體發生機率穩定的前提下實現對個體單位的風險分擔和風險管理。其表現是，在各項保險技術不變的前提下，隨著保險公司承保業務規模增大、機構網點擴張、員工數量增加而導致的保險產品的單位營運成本不斷下降和單位收益上升的情況。保險業是典型的具有規模經濟的行業，大保險公司信用級別高，有利於通過穩定的市場形象吸引更多的投保人；由於保險產品和服務性差異化程度低，增加保險企業的產品或服務可有效降低單位成本；擁有大量分支機構可以增強保險企業競爭力，單位資產平均固定成本會隨著企業規模的擴張而降低。雖然我國湧現出了中國人保、中國人壽、平安保險、太平洋保險等較大型的保險公司，中國人壽還在美國《財富》雜誌評選的2005年度“全球500強”企業中以排名212位入選，並以280位的排名入選世界品牌實驗室（WorldBrandLab）編制的2008年（第五屆）《世界品牌500強》，成為國內首家也是唯一一家資產超萬億的保險公司。然而，與國外保險公司相比，除前四位外的其他保險公司的規模遠遠達不到規模經濟的水平。可喜的是，伴隨著混業經營、金融一體化模式的發展趨勢，人保、平安、國壽幾家保險巨頭已逐步向國際金融保險集團邁進，加強其綜合經營的絕對優勢，更好地體現中國保險市場的範圍經濟效應。2005年7月6日，平安銀行總部在上海舉行開業典禮，這使平安金融控股集團的稱號變得名副其實。旗下子公司已將觸角伸向產險、壽險、資產管理、信託、證券、銀行各個金融領域。2005年11月18日，中國人保控股公司與日本住友生命、亞洲金融集團和泰國盤谷銀行共同發起成立了全國性合資壽險公司——中國人保壽險公司，加之此前相繼設立的資產管理公司、健康保險公司和三家經紀公司，人保也基本完成了其在保險業的綜合戰略布局。這種範圍經濟將帶來經營成本的下降、市場容量的擴大和競爭程度的加劇。
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