內容簡介
全書共分為十二章，其中第一章至第五章為高級經濟計量學的核心方法，內容包括最大似然估計、廣義矩方法、半參數方法、貝葉斯分析以及分位數回歸；第六章至第九章為時間序列分析，內容包括ARMA過程與ARCH模型、協整與誤差修正模型、向量自回歸以及狀態空間模型；第十章及第十一章為微觀經濟計量學，包括離散選擇模型、托比特模型以及微觀面板數據分析，第十二章為非平穩的巨觀面板數據分析。本書思路清晰，層次分明，在理論方法的敘述及公式推導方面力求深入淺出、通俗易懂。本書可作為經濟類及管理類碩士研究生及博士研究生的教材，也可作為社會各屆人士查閱或使用有關模型方法的參考書。
作者簡介
李雪松，經濟學博士，中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所研究員，中國社會科學院研究生院教授，中國數量經濟學會學術委員。目前的主要研究領域為：經濟模型理論及套用；中國巨觀經濟跟蹤分析與預測。 1998-2000年，三度在荷蘭中央計畫局（CPB）從事中國經濟可計算一般均衡（CGE）模型的研製及政策模擬研究工作；2002-2003年，在美國芝加哥大學經濟系從事經濟計量理論與套用研究工作，合作教授是2000年諾貝爾經濟學獎得主James J.Heckman教授。主持過國家自然科學基金項目、中歐高等教育合作項目、中國社會科學院重大項目等十餘項重要研究，發表論文論著60餘篇（部），曾獲2006年孫冶方經濟科學獎。
目錄
前言
第一章 最大似然估計與假設檢驗
第一節 最大似然估計與條件最大似然估計
一 最大似然估計
二 條件最大似然估計
第二節 最大似然估計量的性質及準最大似然估計
一 最大似然估計量的性質
二 最大似然估計及其性質案例
三 最大似然估計量方差的估計
四 準最大似然估計
第三節三種常用的假設檢驗
一似然比檢驗
二 沃爾德檢驗
三 拉格朗日乘數檢驗（得分檢驗）
四 三種檢驗方法的比較
第四節 案例分析
一 最大似然估計及參數約束檢驗案例
二 參數約束檢驗實證分析案例
第五節 數值最大化方法
一 格子搜尋法
二 最陡爬坡法
三 牛頓—拉夫森方法
思考題
第二章 廣義矩方法
第一節 經典矩方法
一 基本概念
二 經典矩方法
三 經典矩估計量漸近協方差的計算
第二節 廣義矩方法及其性質
一 廣義矩方法
二 一般廣義矩估計量的性質
第三節 最優權矩陣與最優GMM
一 最優權矩陣的選擇
二 最優GMM估計示例
三 最優GMM估計量數值算法的步驟
第四節 過度識別約束檢驗
一 線性回歸模型的GMM估計
二 過度識別約束檢驗（Hansen檢驗或者J檢驗）
思考題
第三章 非參數與半參數方法
第一節 非參數密度估計
一 局部直方圖法
二 羅森布拉特—帕森核估計方法
三 k近鄰估計方法
四 可變窗寬核估計方法
第二節 密度函式核估計量的性質及其最優窗寬的選擇
一 密度函式核估計量的性質
二 密度函式核估計過程中窗寬的選擇與嵌入估計
三 多元密度函式的核估計
第三節 非參數回歸模型
一 納達那亞—沃森核回歸方法
二 核回歸中窗寬的選擇及其交叉核實估計
三 多元非參數模型的核回歸估計
四 非參數模型的局部線性回歸估計
五 非參數模型的k近鄰估計
第四節 半參數線性回歸模型
……
第四章 貝葉斯分析與MCMC算法
第五章 分位數回歸與自助法
第六章 ARMA過程與ARCH模型
第七章 協整與誤差修正模型
第八章 向量自回歸
第九章 狀態空間模型與卡爾曼濾波
第十章 離散選擇模型與托比特模型
第十一章 面板數據分析
第十二章 非平穩面板數據分析
主要參考書目
