圖書信息
書 名: 風險價值VAR:金融風險管理新標準
作 者：(美國)菲利普·喬瑞(PhilippeJorion)萬峰
出版社： 中信出版社
出版時間： 2010年04月
ISBN: 9787508618708
開本： 16開
定價: 78.00 元
內容簡介
《風險價值VAR:金融風險管理新標準(第3版)》中強調了經營風險，涵蓋了風險管理方面的新技巧，總結了巴塞爾協定的最新規範.補充了使用VAR進行風險預算和全面風險管理。《風險價值VAR:金融風險新標準(第3版)》的及時更新旨在為那些力圖駕馭來勢迅猛和變化迅速的金融風險的管理者提供幫助。
作者簡介
菲利普·喬瑞（Philippe Jorion），芝加哥大學MBA、博士，現為加州大學歐文分校金融學教授。主要研究領域為風險管理、國際金融、全球資產配置和固定收益證券市場。喬瑞博士著作頗豐，包括率先介紹美國最大政府機構倒閉案的專著《巨賭之危：衍生工具與橘郡破產案》、《金融風險管理：國內及國際研究》，以及FRM考試指定教材《金融風險管理師手冊》。
譯者簡介：
鄭伏虎，北京千溥投資顧問有限公司董事/創始人，澳大利亞西部礦產有限公司董事。澳大利亞墨爾本大學套用金融碩士，澳大利亞金融協會認證金融師（CFTP，FTA），具有澳大利亞金融從業資格。
曾任澳大利亞證券協會會士，中信公司董事長秘書，信瀚中國投資基金中國總代表，中信澳大利亞公司項目經理，具有豐富的投融資和項目管理經驗。
萬蜂，北京千溥投資顧問有限公司董事，創始人。澳大利亞墨爾本商學院工商管理碩士，美國金融分析師協會註冊金融分析師（CFA），具有澳大利亞金融從業資格。
曾任職中信澳大利亞公司，具有豐富的國際貿易/項目投融資經驗。
楊瑞琪，澳大利亞墨爾本大學套用金融碩士，具有澳大利亞金融從業資格。現負責澳新銀行（ANZ）中國區商品交易業務，為國內眾多企業設計商品套期保值方案與內部風險管理系統；負責澳新銀行在國內的黃金交易，參與人民幣黃金現貨期權產品研究。具有豐富的國際金融市場交易經驗。曾任澳大利亞國民銀行總行市場風險管理經理、量化模型分析師，專門從事金融衍生品價格模型研究，建立風險量化衡量系統等。
李文連，美國明尼蘇達大學卡爾森管理學院運營管理科學系終身教授，復旦大學特聘教授。加拿大滑鐵盧大學統計學碩士、博士。主要研究方向為工業統計、質量管理、實驗設計和數據挖掘。
圖書目錄
Part 1 風險管理的背景
第1章 為什麼需要風險管理/3
1.1 金融風險/4
1.2 金融衍生產品/10
1.3 風險管/13
1.4 金融風險類型/22
1.5 小結/28
第2章 從金融災難中吸取的教訓/31
2.1 損失帶給我們的新教訓/32
2.2 風險案例研究/37
2.3 私營機構的反應/43
2.4 監管部門意見/44
2.5 小結/47
第3章 VAR在制定監管資本標準中的套用/49
3.1 為什麼需要監管?/50
3.2 1988年《巴塞爾協定》/53
3.3 2004年《巴塞爾協定Ⅱ》/58
3.4 市場風險標準/60
3.5 對非銀行金融機構的監管/66
3.6 小結/70
Part 2 基礎知識
第4章 風險衡量工具/75
4.1 市場風險/76
4.2 機率工具/79
4.3 風險/89
4.4 時序數據/93
4.5 時間聚合/98
4.6 小結/101
第5章 風險價值的計算/104
5.1 計算VAR/105
5.2 定量因素的選擇/115
5.3 衡量VAR的精度/123
5.4 極值理論/129
5.5 小結/134
附錄5.A 巴塞爾乘數說明/136
第6章 回NVAR/139
6.1 建立回測模型/140
6.2 模型回測之特例/142
6.3 套用/153
6.4 小結/155
第7章 投資組合風險：分析方法/158
7.1 投資組合的VAR/159
7.2 VAR工具/166
7.3 舉例/176
7.4 適用於一般分布的VARS.具/181
7.5 從VAR到投資組合管理/182
7.6 小結/186
附錄7.A 矩陣乘法/188
第8章 多元模型/191
8.1 為什麼要簡化協方差矩陣/192
8.2 因子結構/194
8.3 Copula方法/210
8.4 小結/215
附錄8.A 主成分分析法/216
第9章 風險和相關性預測/221
9.1 是隨時間變化的風險還是異常值/222
9.2 隨時間變動的風險模型/224
9.3 相關性模型/235
9.4 運用期權數據/239
9.5 小結/242
附錄9.A 多元GARCH模型/244
Part 3 VAR系統
第10章 VAR方：法/251
10.1 VAR系統/252
10.2 局部估值法和完全估值法/254
10.3 德爾塔一正態法/265
10.4 歷史模擬法/267
10.5 蒙特卡羅模擬法/270
10.6 經驗比較/273
10.7 小結/275
附錄10.A 解析二階近似/277
第11章 VAR映射/282
11.1 風險測度映射/283
11.2 固定收益證券組合的映射/289
11.3 對線性衍生產品映射/295
11.4 期權映射/305
11.5 小結/309
附錄11.A 確定期限頂點權重/310
第12章 蒙特卡羅模擬法/315
12.1 為什麼用蒙特卡羅模擬法/316
……
第13章 流動性風險
第14章 壓力測試
Part 4 風險管理系統的套用
第15章 運用VAR衡量和控制風險
第16章 運用VAR進行積極風險管理
第17章 VAR和風險預算在投資管理中的套用
Part 5 風險管理系統的範圍
第18章 信用風險管理
第19章 運營風險管理
第20章 綜合風險管理
Part 6 風險管理行業
第21章 風險管理指南和缺點
第22章 結論
……
