非平穩綜列數據分析

內容介紹

《非平穩綜列數據分析--理論與套用》由楊繼生所著，主要的理論創新包括：(1)在綜列單位根檢驗方面，基於ADF檢驗建立了聯合p值檢驗統計量，發現和修正了非線性工具變數檢驗統計量的有偏性，建立了具有普適性的廣義非線性工具變數(GNIV)檢驗統計量，並且給出了這一統計量的理論和經驗分布。(2)在綜列協整方面，給出了基於PVECM的檢驗統計量在各種設定形式下的臨界值，建立了基於PVECM的無約束似然比綜列協整檢驗統計量。最後，在套用方面，本書分別通過基於殘差的綜列協整檢驗、基於PVECM的綜列協整檢驗和單獨套用綜列單位根檢驗，分析了我國工業能源消費、人民幣均衡匯率以及我國證券市場的弱有效性，為綜列單位根和綜列協整的套用研究提供了完整的範例。這些套用性研究，不僅體現了豐富的經濟學含義，也說明本書的理論研究對我國的綜列數據具有適用性，具有顯著的套用價值。