內容簡介
本書講解程式化交易的基礎知識，贏智程式化交易軟體的下載、安裝、登錄、操作技巧，以及利用贏智程式化交易軟體實現程式自動化，程式化程式語言，趨勢跟蹤模型的編寫方法及回測、最佳化技巧，算法交易模型的編寫基礎和編寫案例，程式化交易的後台程式化和多賬號下單。本書在講解過程中既考慮讀者的學習習慣，又通過具體案例講解程式化交易過程中的熱點問題、關鍵問題及種種難題。
本書適合新、老股票和期貨投資者，以及中小散戶、職業操盤手和專業評論人士閱讀，更適合那些有志於在這個充滿風險、充滿寂寞的征程上默默前行的征戰者和屢敗屢戰、愈挫愈奮並最終戰勝失敗、戰勝自我的勇者。
目錄
第1章程式化交易必知/1
1．1程式化交易概述/1
1．1．1程式化交易是什麼/1
1．1．2程式化交易的優勢/2
1．1．3程式化交易的劣勢/3
1．2策略交易、系統交易與程式化交易之間的關係/4
1．2．1策略交易/4
1．2．2系統交易/5
1．2．3程式化交易/5
1．3程式化交易的起源與發展/6
1．3．1程式化交易的起源/6
1．3．2程式化交易在我國/7
1．4程式化交易系統的設計思路/7
1．4．1設計思想/8
1．4．2系統特點/8
1．4．3系統的技術與理論分析基礎/10
1．4．4系統的技術策略/15
1．5程式化交易策略的開發/16
1．6程式化交易策略的評估/17
1．6．1策略本身的完整性/17
1．6．2績效報告的整體評估/17
1．6．3測試數據的真實性/17
1．6．4策略參數靈活可控性/18
1．7常見的程式化交易軟體/18
1．8程式化交易新手常犯的錯誤/20
1．8．1把程式化交易當作成功交易的絕對法寶/20
1．8．2把歷史數據測試結果等同於實際交易結果/20
1．8．3把股票指數當作實際交易標的/21
1．8．4把把極端適應最佳化結果當成普遍適用的/21
1．9使用程式化交易要注意的問題/21
第2章贏智程式化交易軟體/23
2．1贏智程式化交易軟體的優勢/23
2．2贏智程式化交易軟體的下載和安裝/24
2．2．1贏智程式化交易軟體的下載/25
2．2．2贏智程式化交易軟體的安裝/27
2．3贏智程式化交易軟體的操作方法/29
2．3．1贏智程式化交易軟體的登錄/29
2．3．2贏智程式化交易軟體的工具界面/30
2．3．3贏智程式化交易軟體的操作技巧/32
2．4贏智程式化交易軟體的快捷鍵/40
2．4．1常用快捷鍵/40
2．4．2畫線快捷鍵/42
2．4．3新聞快捷鍵/43
2．4．4交易快捷鍵/43
2．4．5基本下單界面快捷鍵/43
2．5利用贏智程式化交易軟體實現程式自動化/44
2．5．1整理思路並編寫模型/44
2．5．2模型測試/46
2．5．3載入模型進行自動交易/48
第3章程式化交易模型的編寫基礎/52
3．1程式化交易語言――麥語言/52
3．2常量與變數/53
3．2．1常量/53
3．2．2變數/53
3．3運算符/58
3．3．1數學運算符/58
3．3．2關係運算符/58
3．3．3布爾運算符/59
3．3．4表達式的執行順序/59
3．4函式/59
3．4．1數學函式/60
3．4．2金融統計函式/61
3．4．3數理統計函式/62
3．4．4邏輯判斷函式/63
3．4．5時間函式/64
3．4．6繪圖函式/64
3．4．7畫線函式/67
3．4．8未來函式/68
3．4．9頭寸函式/69
3．4．10歷史數據引用函式/71
3．5初識程式化交易模型/72
3．5．1信號指令/72
3．5．2模型基本結構/73
3．5．3模型的類型/73
3．5．4模型編寫/74
第4章程式化交易的K線和均線模型/76
4．1 K線模型的編寫技巧/76
4．1．1 K線的組成/77
4．1．2 K線的意義/77
4．1．3大陽執行緒序代碼編寫技巧/78
4．1．4穿頭破腳程式代碼編寫技巧/79
4．1．5吊頸執行緒序代碼編寫技巧/80
4．1．6低開大陽執行緒序代碼編寫技巧/82
4．1．7曙光初現程式代碼編寫技巧/83
4．1．8好友反攻程式代碼編寫技巧/84
4．1．9跳空缺口程式代碼編寫技巧/86
4．2均線模型的編寫技巧/86
4．2．1均線的定義/87
4．2．2短期均線/87
4．2．3中期均線/88
4．2．4長期均線/88
4．2．5均線的特性/89
4．2．6均線的黃金交叉代碼編寫技巧/90
4．2．7均線多頭排列代碼編寫技巧/91
4．2．8價格重新站上5日均線代碼編寫技巧/92
4．2．9均線死亡交叉代碼編寫技巧/93
4．2．10均線空頭排列代碼編寫技巧/93
第5章程式化交易的技術指標模型/95
5．1初識技術指標/96
5．1．1什麼是技術指標/96
5．1．2技術指標的分類/96
5．1．3技術指標的背離/97
5．1．4技術指標的交叉、低位和高位/98
5．1．5技術指標的徘徊、轉折和盲點/100
5．1．6技術指標法同其他技術分析方法的關係/100
5．2趨向指標模型的編寫技巧/100
5．2．1 MACD指標模型的編寫技巧/100
5．2．2 SAR指標模型的編寫技巧/102
5．2．3 BBI指標模型的編寫技巧/104
5．2．4 DKX指標模型的編寫技巧/105
5．3反趨向指標模型的編寫技巧/107
5．3．1 KDJ指標模型的編寫技巧/107
5．3．2 RSI指標模型的編寫技巧/109
5．3．3 BIAS指標模型的編寫技巧/111
5．4量價指標和壓力支撐指標模型的編寫技巧/113
5．4．1放量創出新高模型的編寫技巧/113
5．4．2持續放量走高模型的編寫技巧/114
5．4．3突破長期整理平台模型的編寫技巧/115
5．4．4 BOLL指標模型的編寫技巧/116
5．5技術指標運用注意事項/118
5．5．1技術指標結構性問題/118
5．5．2技術指標數據源問題/119
5．5．3主力操縱技術指標的方法/119
第6章程式化交易的其他模型/121
6．1跨周期模型的編寫技巧/121
6．1．1跨周期關鍵函式#IMPORT/122
6．1．2在5分鐘周期上引用60分鐘周期的5日均線和10日均線/122
6．1．3收盤價站上30日均線買平後買開新倉，跌破30日均線賣平後賣開新倉/124
6．1．4均線和KD多周期共振判斷行情/125
6．1．5 MACD多周期共振判斷行情/125
6．1．6跨契約引用數據/126
6．2盤中動態模型的編寫技巧/127
6．2．1尾盤大單拉升模型的編寫技巧/128
6．2．2盤中巨單向上成交模型的編寫技巧/129
6．2．3盤口掛單模型的編寫技巧/129
6．3跨指標模型的編寫技巧/130
6．3．1獨立坐標方式顯示線型操作符/130
6．3．2均線與KDJ指標結合的編寫技巧/133
6．3．3 MACD與KDJ指標結合的編寫技巧/134
6．3．4均線與MACD指標結合的編寫技巧/135
6．4日內模型的編寫技巧/136
6．4．1開盤價突破的編寫技巧/136
6．4．2開盤後前30分鐘最高價、最低價突破的編寫技巧/137
6．4．3單均線模型的編寫技巧/138
6．4．4雙均線模型的編寫技巧/140
6．5 TICK模型的編寫技巧/141
6．5．1 TICK趨勢模型的編寫技巧/141
6．5．2 TICK盤口策略模型的編寫技巧/143
6．6止損模型的編寫技巧/144
第7章程式化交易模型的回測技巧/146
7．1模型回測/146
7．1．1模型回測的流程/146
7．1．2程式化交易模型在歷史K線上的效果/147
7．1．3回測報告檢驗模型好壞的方法與技巧/152
7．1．4回測報告效果測試指標項的意義/153
7．1．5資金曲線/155
7．1．6查看模型成交明細/157
7．1．7測試模型的敏感性/157
7．2模型的參數最佳化/158
7．2．1枚舉/159
7．2．2遺傳/161
第8章程式化交易的基本面模型/163
8．1初識基本面分析/163
8．2鄭醇期貨契約的基本面模型編寫實例/164
8．3滬銅期貨契約的基本面模型編寫實例/171
8．4鄭棉期貨契約的基本面模型編寫實例/176
8．5滬金期貨契約的基本面模型編寫實例/180
第9章趨勢跟蹤模型和公式條件單編寫案例/185
9．1趨勢跟蹤模型編寫案例/185
9．1．1日內清倉編寫案例/185
9．1．2加倉減倉編寫案例/186
9．1．3海龜交易編寫案例/187
9．1．4控制日內交易次數編寫案例/188
9．1．5下單委託價格編寫案例/189
9．1．6信號執行方式編寫案例/192
9．1．7全程追蹤止損編寫案例/196
9．1．8限價止損+追蹤止盈編寫案例/196
9．1．9限價止損+限價止盈編寫案例/197
9．1．10分組指令編寫案例/198
9．2公式條件單編寫案例/199
9．2．1公式條件單的編寫規則/199
9．2．2日內清倉編寫案例/201
9．2．3反向突破止損編寫案例/201
9．2．4停損點止損編寫案例/201
9．2．5吊燈止盈編寫案例/201
9．2．6時間止盈編寫案例/202
第10章趨勢跟蹤模型的最佳化技巧/203
10．1減少盤整行情中的交易次數/203
10．1．1 PANZHENG函式/203
10．1．2利用PANZHENG函式增加盈利/204
10．1．3利用PANZHENG函式增加勝率/208
10．2最佳化進出場點/210
10．2．1 CHECKSIG函式/211
10．2．2收盤價模型與指令模型/213
10．3解決中長線趨勢交易換月跳空的問題/217
第11章算法交易模型的編寫基礎/220
11．1初識算法交易/220
11．2算法交易模型的基本語法/221
11．2．1主函式/222
11．2．2帶有返回值的函式/224
11．2．3不帶有返回值的函式/225
11．3 IF控制結構/227
11．3．1 IF語句的基本格式/227
11．3．2 IF控制結構套用實例/227
11．4 While循環結構/231
11．4．1 While語句的基本格式/231
11．4．2 While循環結構套用實例/231
11．5算法交易模型的回測/232
11．6算法交易高頻模型的編寫/237
11．6．1什麼是高頻交易/237
11．6．2高頻交易的特點/238
11．6．3高頻交易的優勢/238
11．6．4追高高頻交易策略模型編寫實例/238
第12章算法交易模型的編寫案例/248
12．1算法交易模型的類型/248
12．1．1盤口結合趨勢模型/248
12．1．2基差策略模型/249
12．1．3算法交易高頻模型/249
12．1．4下單控制模型/249
12．2盤口結合趨勢模型編寫案例/249
12．2．1買賣量輔助判斷趨勢策略模型編寫案例/249
12．2．2買賣價輔助判斷趨勢策略模型編寫案例/252
12．3基差策略模型編寫案例/258
12．3．1上期所契約基差策略編寫案例/258
12．3．2中金所契約基差策略編寫案例/264
12．4算法交易高頻模型編寫案例/267
12．4．1大單統計高頻模型編寫案例/267
12．4．2掛單統計高頻模型編寫案例/274
12．5下單控制模型編寫案例/282
12．5．1信號刷新模型編寫案例/282
12．5．2讀取K線時間模型編寫案例/283
12．5．3控制止損次數模型編寫案例/284
12．5．4限價止損+追蹤止盈模型編寫案例/285
第13章程式化交易的後台程式化和多賬號下單/289
13．1初識後台程式化/289
13．2頁面盒子/290
13．2．1將模型裝入盒子/290
13．2．2盒子的其他操作/294
13．3模組/295
13．3．1將模型裝入模組/295
13．3．2期貨契約運行模組/298
13．4交易池/300
13．4．1新建交易池/300
13．4．2交易池的其他操作/304
13．5初識多賬號下單/306
13．6登錄多賬號並下單/307
13．6．1註冊模擬賬號/307
13．6．2登錄多賬號/309
13．6．3多賬號下單/311
13．6．4多賬號組下單/313
13．6．5多賬號程式化下單/315
