信息
基金管理人：長信基金管理有限責任公司
基金託管人：中國建設銀行股份有限公司
報告送出日期：2012年07月20日
重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金託管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金契約規定，於2012年7月16日覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2012年4月1日起至2012年6月30日止。
註：1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用後的餘額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益；
2、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如，封閉式基金交易佣金、開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉換費等），計入費用後實際收益水平要低於所列數字。
3．2基金淨值表現
3．2．1本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
3．2．2自基金契約生效以來基金份額累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
註：1、圖示日期為2010年3月26日至2012年6月30日。
2、按基金契約規定，本基金自契約生效日起6個月內為建倉期，建倉期結束時，本基金的各項投資比例符合基金契約中關於投資範圍、資產配置比例和投資限制的有關規定：本基金投資於股票資產的比例占基金資產的90%－95%，其中，中證中央企業100指數的成份股及其備選成份股的投資比例不低於基金資產的90%。本基金投資於現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例不低於基金資產淨值的5%。
4管理人報告
4．1基金經理（或基金經理小組）簡介
註：1、首任基金經理任職日期以本基金成立之日為準；新增或變更以刊登新增/變更基金經理的公告披露日為準；
2、本基金基金經理的證券從業年限以基金經理進入證券業務相關機構的工作經歷為時間計算標準。
4．2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本基金管理人在報告期內，嚴格遵守了《中華人民共和國證券投資基金法》及其他有關法律法規、《長信中證中央企業100指數證券投資基金（LOF）基金契約》的規定，勤勉盡責地為基金份額持有人謀求利益，不存在損害基金份額持有人利益的行為。
本基金將繼續以取信於市場、取信於社會投資公眾為宗旨，承諾將一如既往地本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，在規範基金運作和嚴格控制投資風險的前提下，努力為基金份額持有人謀求最大利益。
4．3公平交易專項說明
4．3．1公平交易制度的執行情況
本報告期內，公司已實行公平交易制度，並建立公平交易制度體系，已建立投資決策體系，加強交易執行環節的內部控制，並通過工作制度、流程和技術手段保證公平交易原則的實現。同時，公司已通過對投資交易行為的監控、分析評估和信息披露來加強對公平交易過程和結果的監督。
4．3．2異常交易行為的專項說明
本報告期內，未發現異常交易行為。
4．4報告期內基金的投資策略和運作分析
報告期內，本基金日均跟蹤誤差0．072%，年化跟蹤誤差1．13%，符合基金契約約定。根據基金契約，本基金的投資目標主要為跟蹤中證央企100指數。其跟蹤誤差來源主要在以下幾個方面：指數中成份股的調整、申購贖回及由於標的指數成份股中存在法律法規禁止本基金投資的股票而需尋求替代股票所造成的影響。在本報告期內，日常基金申購和贖回的交易成本對本基金的收益產生了一定的負面影響。
4．5報告期內基金的業績表現
截至2012年6月30日，本基金單位淨值為0．801元，本報告期內本基金淨值增長率為0．88%，同期業績比較基準漲幅為－0．37%，央企指數漲幅為－0．42%。
本報告期內，本基金相對於央企100指數的日均跟蹤偏離度為0．0234%，年化跟蹤誤差為1．13%。
§5投資組合報告
5．1報告期末基金資產組合情況
5．2報告期末按行業分類的股票投資組合
5．2．1報告期末（指數投資）按行業分類的股票投資組合
5．2．2報告期末（積極投資）按行業分類的股票投資組合
5．3報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的股票投資明細
5．3．1指數投資按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
5．3．2積極投資按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前五名股票投資明細
5．4報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
5．5報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。
5．6報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
5．7報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
5．8投資組合報告附註
5．8．1報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未出現被監管部門立案調查或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
5．8．2本基金投資的前十名股票中，不存在超出基金契約規定備選股票庫的情形。
5．8．3其他資產構成
5．8．4報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
5．8．5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
5．8．5．1期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末指數投資的前十名股票中不存在流通受限情況。
5．8．5．2期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末積極投資的前五名股票中不存在流通受限情況。
5．8．6由於四捨五入的原因，分項之和與合計項可能存在尾差
§6開放式基金份額變動
