圖書信息
出版社: 北京大學出版社; 第1版 (2010年4月1日)
叢書名: 高等院校金融數學叢書
平裝: 277頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 9787301159903, 7301159900
條形碼: 9787301159903
尺寸: 22.6 x 18.2 x 1.4 cm
重量: 422 g
內容簡介
計算金融學(Computional Finance)是金融學與計算機科學的交叉學科。《金融資產的定價理論與數值計算:附C++程式》較為全面地介紹了計算金融學的原理和方法，包括貨幣的時間價值、簡單衍生證券定價(遠期、期貨和互換)、期權定價理論、基本的數值計算方法(蒙特卡羅法、二叉樹法和有限差分法)、利率衍生證券定價、奇異期權定價等，並提供了大量實用定價模型和金融計算的C++源程式，《金融資產的定價理論與數值計算:附C++程式》側重介紹使用計算金融學的原理和方法求解金融問題，尤其是沒有解析解的金融問題。
《金融資產的定價理論與數值計算:附C++程式》可作為金融研究、金融實務的專業用書，同時也可作為高等院校計算金融學的教學、科研用書，還可作為作者主持開發的“金融衍生證券定價系統”(軟著登字第0170820號)的指導用書和《期權、期貨和衍生證券》(Hull著)的參考用書。
目錄
第1章 貨幣的時間價值及套用
1.1 單利計息與複利計息
1.1.1 累積函式
1.1.2 利率
1.1.3 單利計息與複利計息
1.1.4 貼現函式
1.1.5 複利的終值和現值
1.1.6 計息次數
1.1.7 連續複利
1.2 多期複利終值和現值
1.2.1 多期複利終值
1.2.2 多期複利現值
1.2.3 年金的終值和現值
1.3 固定收益證券定價
1.3.1 固定收益證券的基本特徵和種類
1.3.2 固定收益證券定價
1.3.3 零息債券定價
1.3.4 債券的到期收益率
1.3.5 債券的贖回收益率
1.3.6 債券的久期
1.3.7 債券的凸性
1.4 普通股定價
1.4.1 普通股定價的基本模型——貼息貼現模型
1.4.2 貼息貼現模型的特殊形式
1.5 本章小結
第2章 遠期、期貨與互換
2.1 遠期定價
2.1.1 無收益證券的遠期
2.1.2 支付已知現金收益證券的遠期
2.1.3 支付已知紅利率證券的遠期
2.2 期貨定價
2.2.1 期貨價格與遠期價格之間的關係
2.2.2 金融期貨
2.3 金融互換
2.3.1 利率互換
2.3.2 貨幣互換
2.4 本章小結
第3章 資產組合理論
3.1 資產組合的風險與收益
3.1.1 金融風險定義及種類
3.1.2 單個證券風險與收益的度量
3.1.3 證券之間的關聯性
3.1.4 資產組合風險與收益的度量
3.1.5 資產組合與風險分散
3.2 均值-方差模型的相關概念
3.2.1 資產組合的可行集
3.2.2 有效邊界和有效組合
3.2.3 最優資產組合的確定
3.3 標準均值-方差模型
3.3.1 標準均值-方差模型的求解
3.3.2 全局最小方差
3.3.3 兩基金分離定理
3.3.4 有效證券組合
3.4 存在無風險資產的均值-方差模型
3.4.1 存在無風險資產的均值-方差模型的求解
3.4.2 無風險資產對最小方差組合的影響
3.4.3 存在無風險資產的兩基金分離定理
3.4.4 預期收益率關係式
3.5 本章小結
第4章 資本市場理論
4.1 資本資產定價模型
4.1.1 標準資本資產定價模型的基本假設
4.1.2 資本市場線
4.1.3 證券市場線
4.1.4 價格型資本資產定價模型
4.2 套利定價模型
4.2.1 因素模型
4.2.2 套利原則
4.2.3 套利組合
4.2.4 套利定價模型
4.3 本章小結
第5章 期權定價理論
5.1 期權概述
5.1.1 期權的概念
5.1.2 影響期權價格的因素
5.1.3 假設與符號
5.1.4 期權價格的上下限
5.1.5 看跌期權-看漲期權的平價關係
5.1.6 紅利對於期權的影響
5.1.7 提前行權
5.2 股票價格的行為模型
5.2.1 維納過程
5.2.2 一般維納過程
5.2.3 伊藤過程和伊藤引理
5.2.4 不支付紅利股票價格的行為過程
5.3 Black-Scholes期權定價理論
5.3.1 Black-Scholes偏微分方程
5.3.2 邊界條件
5.3.3 Black-Scholes期權定價公式
5.4 紅利的影響
5.4.1 歐式期權定價
5.4.2 美式期權定價
5.5 風險對沖
5.5.1 Delta對沖
5.5.2 Theta對沖
5.5.3 Gamma對沖
5.5.4 Vega對沖
5.5.5 Rho對沖
5.6 隱含波動率
5.6.1 二分法
5.6.2 牛頓疊代法
5.7 本章小結
第6章 期權定價的數值方法
6.1 蒙特卡羅法
6.1.1 蒙特卡羅法的基本原理
6.1.2 蒙特卡羅法的套用
6.1.3 對沖參數的計算
6.1.4 蒙特卡羅法的有效性問題
6.2 期權定價的二叉樹法
6.2.1 二叉樹法的基本原理及計算步驟
6.2.2 無收益資產的期權定價
6.2.3 支付連續紅利率條件下的美式期權定價
6.2.4 支付已知紅利率條件下的美式期權定價
6.2.5 支付已知紅利額條件下的美式期權定價
6.2.6 股票指數期權、貨幣期權和期貨期權定價的二叉樹法
6.2.7 對沖參數的估計
6.3 有限差分法
6.3.1 有限差分法的基本思想
6.3.2 內含有限差分法和外推有限差分法
6.3.3 期權的外推有限差分法定價
6.3.4 內含有限差分法
6.4 本章小結
第7章 利率衍生證券
7.1 利率衍生證券概述
7.2 利率衍生證券定價
7.2.1 利率上限定價
7.2.2 債券期權定價
7.3 均衡模型及相關的期權定價模型
7.3.1 Rendlmen-Bartter模型與債券期權定價
7.3.2 Vasicek債券期權定價模型
7.4 無套利模型
7.4.1 Ho-Li模型
7.4.2 Hull-White模型
7.5 本章小結
第8章 奇異期權
8.1 奇異期權的特點
8.2 亞式期權
8.2.1 幾何平均價格期權
8.2.2 算術平均價格期權
8.3 回望期權
8.4 Bermudan期權
8.5 障礙期權
8.6 複合期權
8.? 資產交換期權
8.8 本章小結
第9章 金融危機中的衍生證券
9.1 金融危機的成因分析
9.2 金融危機中的衍生證券及其定價
9.2.1 MBS——抵押貸款支持證券
9.2.2 CDO——抵押債務債券
9.2.3 CDS——信用違約互換
9.2.4 其他衍生證券
9.3 案例分析
9.4 本章小結
附錄 C++語言與編程
名詞解釋
參考文獻
