基本信息
作者：史樹中(作者)
出版社:格致出版社; 第1版 (2011年12月5日)
外文書名: Ten Lectures on Financial Economics
平裝:258頁
開本:16
ISBN:9787543220225
內容簡介
這本教材是史樹中先生在北大光華管理學院開設的《金融經濟學》課程的講義基礎上經過多年修改、雕琢而來的。書中主要用數學公理化的方法介紹了從20世紀50年代到80年代形成的經典金融經濟學理論。本全書的邏輯線索是這樣展開的：先研究從線性定價法則出發的"套利定價論"，再討論"均衡定價論"，特別重視金融經濟學中心理論的基本思想的闡述以及邏輯的推理，從而能夠更好地把握各種金融經濟學理論的實質。
編輯推薦
這本《金融經濟學十講》由史樹中著，全書內容包括：金融經濟學的基本思想、二期證券市場的基本模型和線性定價法則、公司財務的莫迪利阿尼-米勒定理、馬科維茨證券組合選擇理論和資本資產定價模型、羅斯的套利定價理論(APT)和資產定價基本定理、馮·諾伊曼-摩根斯特恩期望效用函式、一般經濟均衡與資產定價、布萊克-肖爾斯期權定價理論、有效市場理論、連續時間金融學。
目錄
從數理經濟學到數理金融學的百年回顧(代引言)
第一講 金融經濟學的基本思想
1.1 金融經濟學簡史及其基本文獻
1.2 數學公理化方法及其有關爭論
1.3 作者的態度
1.4 商(管理)學院學生為什麼要學理論金融經濟學
1.5 數學公理化方法的優勢和缺陷
1.6 怎樣用線性定價法則和無套利假設進行期權定價
1.7 一個簡單的投資一消費模型及其與無套利假設的關係
1.8 有關教材、專著和綜述論文的介紹
思考與練習
附錄：狂怒的大女子主義者的寓言和股票市場
第二講 二期證券市場的基本模型和線性定價法則
2.1 無不確定性的無套利假設定價法則
2.2 帶不確定性的無套利假設定價法則
2.3 二期證券市場的基本模型及線性定價法則和隨機折現因子
2.4 隨機折現因子的初步討論，無風險證券及其模仿組合
2.5 收益率超平面和超額收益率子空間
2.6 由隨機折現因子理論導出資本資產定價模型和馬科維茨證券組合選擇理論
2.7 馬科維茨證券組合選擇理論、資本資產定價模型與線性定價法則之間的等價性
思考與練習
附錄：數學預備知識1
第三講 公司財務的莫迪利阿尼-米勒定理
3.1 莫迪利阿尼-米勒定理與線性定價法則
3.2 關於分紅政策的莫迪利阿尼-米勒定理
3.3 關於資本結構的莫迪利阿尼-米勒定理
思考與練習
第四講 馬科維茨證券組合選擇理論和資本資產定價模型
4.1 證券組合的收益率和證券組合選擇問題
4.2 兩種證券的證券組合選擇問題
4.3 協方差矩陣正定的一般情形下的均值一方差證券組合選擇問題的解
4.4 帶無風險證券的均值一方差證券組合選擇問題的解
4.5 二基金分離定理與資本資產定價模型
4.6 證券組合選擇理論、資本資產定價模型和隨機折現因子理論的等價性
4.7 不允許賣空的均值一方差證券組合選擇問題
思考與練習
附錄1：資本資產定價模型的夏普證明
附錄2：數學預備知識2
第五講 羅斯的套利定價理論(APT)和資產定價基本定理
5.1 漸近無套利假設和羅斯的APT方法
5.2 多因子模型與隨機折現因子
5.3 有限狀態情況下的資產定價基本定理
5.4 從阿羅-德布魯證券出發來考慮資產定價基本定理
5.5 資產定價基本定理的證明
5.6 凸集分離定理與資產定價基本定理
5.7 未定市場的一般經濟均衡和資產定價第二基本定理
5.8 說明資產定價基本定理的一個簡單例子
思考與練習
附錄：數學預備知識3
第六講 馮·諾伊曼-摩根斯特恩期望效用函式
6.1 “聖彼得堡悖論”的討論
6.2 馮·諾伊曼-摩根斯特恩期望效用函式的公理化陳述
6.3 阿萊悖論和卡尼曼-特韋斯基的研究
6.4 阿羅-普拉特風險厭惡度量
6.5 若干典型期望效用函式
6.6 隨機占優的概念
思考與練習
第七講 一般經濟均衡與資產定價
7.1 純交換經濟的數學表達
7.2 純交換經濟的一般經濟均衡的存在定理
7.3 金融市場的一般均衡的存在
7.4 CAPM的均衡定價討論
7.5 APT的均衡定價討論
思考與練習
第八講 布萊克-肖爾斯期權定價理論
8.1 布萊克-肖爾斯歐式買入期權定價公式
8.2 布萊克-肖爾斯公式的前驅
8.3 布萊克-肖爾斯公式的考克斯-羅斯-魯賓斯坦(二叉樹方法)推導
8.4 一般的有限狀態多期模型
8.5 資產定價基本定理的新形式以及鞅的概念
8.6 更一般的多期模型及其與線性定價法則的聯繫
思考與練習
第九講 有效市場理論
9.1 有效市場的通俗理解和討論
9.2 有效市場假設的歷史回顧
9.3 有效市場的檢驗
9.4 信息集的一種定義以及理性預期均衡
9.5 從理性預期均衡來看CAPM和APT
思考與練習
附錄：有效市場假設的現狀
第十講 連續時間金融學
10.1 布朗運動、隨機分析等的一些啟發性敘述
10.2 隨機分析的進一步敘述
10.3 連續時間的布萊克-肖爾斯模型和期權定價公式
10.4 布萊克-肖爾斯公式原來的推導
10.5 利率期限結構的連續時間模型
思考與練習
附錄：布萊克-肖爾斯方程的求解
結語
後記
參考文獻
