金融系統魯棒最佳化

內容介紹

《金融系統魯棒最佳化:模型與套用》介紹了金融系統魯棒性和金融魯棒最佳化模型以及國內外學者在金融魯棒最佳化方面的相關成果；以我國金融市場為依託，建立了基於線性矩陣不等式的跟蹤誤差投資組合魯棒最佳化模型、具有VaR約束的跟蹤誤差投資組合魯棒最佳化模型、銀行卡網路資金運作魯棒最佳化模型、多階段最壞情況的金融資產配置魯棒最佳化模型和動態金融資產配置的魯棒運作保成本控制模型，並進行了套用研究。對於不確定環境下投資決策的合理有效、對於加強金融風險管理、對於滿足金融機構對資產配置理論的套用實踐要求具有重要的理論意義和實際價值。