基本信息
書名:金融數學(經濟管理類課程教材·金融系列；面向21世紀課程教材)
ISBN:730005460
作者:李向科 戚發全
出版社:
定價:19
頁數:0
出版日期:2004-6-1
版次:
開本:16
包裝:平
內容簡介
從國際發展的趨勢看，金融研究中涉及的數學問題有的已經相當高深。本書選擇資產定價方面的內容作為重點，從中了解如何用數學方式處理金融問題。
第一章講述了基本的數學內容，包括線性代數、簡單的最最佳化方法和模型建立，以及效用函式的數學解釋。
第二章是關於風險偏好和隨機占優的問題。這是定價理論的基礎。後面的數學模型的假設條件多出於此。目的是使讀者對於風險偏好等概念從數學的角度有一個初步的認識。
第三章至第五章是三個20世紀50年代之後出現的具有代表性的現代投資理論模型。包括馬克維茨均值方差模型、CAPM和APT。這裡採用了“半數學化”的寫法，從數學的觀點詳細地對這些模型的假設、推導過程、相關的結論以及定理的證明進行了說明。
第六章是連續時間的金融問題。內容比較“現代”，採用純數學的寫法。讀者在這部分將接觸高深的數學。
本書既可以作為高等院校財經類，特別是金融專業的教材。也可作為僅僅具有初步的數學知識，希望進一步了解數學知識在金融中的套用的研究人員的參考書目。
目錄信息
第一章 數學預備知識?
第一節 線性代數基礎?
第二節 數學模型和模型的建立?
第三節 最佳化問題的求解
第四節 凹函式、凸函式和?效用函式?
第二章 風險、風險厭惡與隨機占優
第一節 風險與風險偏好
第二節 隨機占優?
附錄?
第三章均值方差證券投資組合選擇模型風險和收益的數學度量
第一節 風險和收益的數學度量
第二節 馬克維茨模型的運作過程?
第三節 證券組合有效前沿的數學推導?
第四節 零協方差前沿證券組合?
第五節 用前沿證券組合對任意證券組合定價?
第六節 存在無風險證券情況下的證券組合前沿和定價?
第七節 一般證券投資組合選擇模型
第八節 無差異曲線相關性質的數學證明?
附錄?
第四章 資本資產定價模型?
第一節 傳統的標準CAPM定價公式的推導?
第二節 CAPM的套用和?β?係數的估計?
第三節 關於市場組合替代物的兩個結論?
第四節 兩組合分離性?
第五節 不存在無風險資產情況下的CAPM?
第六節 對賣空和無風險證券條件的放寬
附錄
第五章. 因素模型--套利定價理論APT?
第一節因素模型和套利
第二節 多因素定價模型的推導?
第三節 APT與CAPM的比較?
第四節套利定價公式中參數的估計和檢驗
第五節 因素模型的因素數目和因素選擇?
附錄?
第六章 連續時間金融初步?
第一節 連續時間金融數學基礎
第二節不確定下的資產組合決策連續時間的情形
第三節 布萊克斯科爾斯期權定價公式
第四節 連續時間金融的簡單概括
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