內容簡介
《金融市場中的統計模型和方法》講述數量金融中最重要的統計方法和模型，通過統計建模和統計決策理論將金融理論與市場實務相聯繫。《金融市場中的統計模型和方法》提供了來自金融市場的具體實例和數據來說明本書所講述的方法，因此也可作為統計和計量經濟學研究生課程的教材，以幫助學生系統地學習回歸、多元分析、似然理論與貝葉斯推斷、非參數理論和時間序列分析等理論和模型。
《金融市場中的統計模型和方法》的第一部分講述統計的基本背景知識，具體包括線性回歸、廣義線性回歸與非線性回歸、多元分析、似然推斷與貝葉斯模型，以及時間序列分析，同時講述這些模型在投資組合理論和資產收益率及波動率動態建模中的套用。第二部分講述數量金融中的高級課題，並試圖通過實質一經驗建模方法的引入來填補金融理論和市場實務之間的空白；我們將具體講述其在期權定價、利率市場、統計交易策略和風險管理中的套用。非參數回歸、計量經濟學中的高級多元和時間序列方法，以及高頻交易數據的相關統計方法也將置於這個框架下進行講解。
《金融市場中的統計模型和方法》曾作為金融數學（工程）和計算（數量）金融碩士項目的統計建模課程的教材。我們也向那些已經從事金融行業的數量分析師推薦，如果希望對實際中廣泛套用的統計方法進行深入的學習，將《金融市場中的統計模型和方法》作為自學材料。
作者簡介
黎子良（1945-）,香港大學本科畢業，1972年獲美國哥倫比亞大學統計學博士學位。現為美國史丹福大學教授。1983年獲國際統計學界的考普斯“總統獎”。黎子良教授的主要研究領域包括序列實驗、自適應設計和控制、隨機最最佳化、時間序列和預測、變點監測、隱馬爾可夫模型和粒子濾波、經驗貝葉斯模型、多元生存分析、機率理論和隨機過程、生物統計、計量經濟學、定量金融和風險控制。
圖書目錄
譯者序
中文版序言
第一部分 基本統計方法和金融套用
第一章 線性回歸模型
第二章 多元分析和似然推斷
第三章 基本投資模型及其統計分析
第四章 參數模型與貝葉斯方法
第五章 時間序列建模與預報
第六章 資產收益率及其波動率的動態模型
第二部分 數量金融的高等課題
第七章 非參回歸和實質——經驗模型
第八章 期權價理合市場數據
第九章 金融計量中的高級多元和時間序列方法
第十章 利率市場
第十一章 統計交易策略
第十二章 風險管理中的統計方法
附錄
參考文獻
索引
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