內容簡介
金融工程學是以現代經濟和金融理論為理論基礎，融工程技術與計算機信息技術為一體的綜合性學科，其內容涵蓋經濟學、投資學、統計學、會計學、法律學等多門學科的理論與方法。書共分九章，第一章介紹金融工程的基本概念與基本方法；第二章介紹外匯、股票、債券、貨幣等金融現貨市場；第三章介紹金融遠期及其套用；
第四章介紹金融期貨及其套用；第五章介紹金融互換及其套用；第六章介紹金融期權及其套用；第七章介紹市場風險的計量與管理理論方法；第八章介紹利率風險計量與管理理論方法；第九章介紹信用風險計量與管理理論方法。本書九章分為三方面內容，一是全書概述，包括第一章；二是介紹金融工程的工具及其套用，包括第二章到第六章，其中，主要介紹的是金融衍生品，為第三章到第六章的內容；最後介紹金融工程的主要套用：金融風險管理，包括第七章到第九章的內容。
本書在撰寫過程中，力求體現以下幾個特點：第一，根據金融工程的動態演變過程，在介紹相關基礎知識和方法的基礎上，將各部分邏輯地組合在一起，努力使編排順序清楚，結構嚴謹，從而形成完整的金融工程理論方法體系；第二，努力追尋金融工程的最新理論動態，並將最新的理論研究成果納入本書的理論體系中；第三，注重理論知識與實際套用相結合，在闡述一種方法後，一般配有相應的題例或案例進行說明，便於讀者理解，有利於教師教學，力求做到融理論性、實用性和可操作性於一體；第四，為使學生更快了解中國金融衍生品市場和金融工程在我國的套用，在有關的章節對中國金融衍生品市場的發展進行介紹，並儘量使用我國的案例進行分析。
作者簡介
本書作者王明濤為上海財經大學金融學教授。
目錄
前言 1
第一章 概論 1
第一節 金融工程的基本概念 1
第二節 金融工程學的基本理論與工具 6
第三節 金融工程的基本方法 9
第四節 金融工程學的產生與套用 14
本章小結 17
思考題 18
第二章 金融現貨市場19
第一節 外匯市場19
第二節 股票市場25
第三節 債券市場32
第四節 貨幣市場38
第五節 商品市場42
本章小結44
思考題46
第三章 金融遠期及其套用47
第一節 金融遠期概述47
第二節 金融遠期契約的種類50
第三節 金融遠期的套用59
第四節 我國的金融遠期市場61
本章小結64
思考題64
計算題65
第四章 金融期貨及其套用66
第一節 金融期貨概述66
第二節 金融期貨的主要種類82
第三節 金融期貨(遠期)的定價103
第四節 金融期貨的套期保值109
第五節 金融期貨的套利130
第六節 中國的金融期貨市場139
本章小結145
思考題146
計算題147
第五章 金融互換及其套用149
第一節 金融互換概述149
第二節 金融互換的主要種類154
第三節 金融互換的定價158
第四節 金融互換的套用163
第五節 中國的金融互換市場166
本章小結167
思考題168
計算題168
第六章 金融期權及其套用170
第一節 金融期權概述170
第二節 金融期權的主要種類186
第三節 金融期權的定價193
第四節 金融期權的交易策略235
第五節 金融期權的套期保值247
第六節 中國的金融期權市場259
本章小結265
思考題267
計算題267
第七章 市場風險的計量與管理269
第一節 市場風險概述269
第二節 市場風險計量的一般方法270
第三節 VaR的基本概念273
第四節 獨立同分布正態收益率下的VaR計算274
第五節 非獨立同分布正態收益率下的VaR計算283
第六節 市場風險的管理方法286
本章小結294
思考題294
計算題295
第八章 利率風險的計量與管理296
第一節 利率風險概述296
第二節 利率風險的計量300
第三節 利率風險的管理方法308
本章小結311
思考題311
計算題312
第九章 信用風險的計量與管理313
第一節 信用風險概述313
第二節 信用風險的計量314
第三節 信用風險的管理方法325
本章小結334
思考題334
計算題335
參考文獻336
