基本信息
書名：證券投資學(21世紀高等學校金融學系列教材)
ISBN:750493312
作者：吳曉求
出版社：中國金融出版社
定價：24
頁數：283
出版日期：2004-3-1
版次：1
開本：16開
包裝：pz
簡介
本教材採用理論研究與實證分析相結合的方法，具有較強的操作性和指導性，不僅是一部新型的高校金融學教材，同時也為相關從業人員提供了一本務實、求新的業務操作指南。
吳曉求，男，1959年2月出生，籍貫江西省餘江縣。經濟學博士，中國人民大學教授、博士生導師。現任中國人民大學學術委員會委員、研究生院副院長、金融與證券研究所所長。主要學術兼職：中國金融學會常務理事、學術委員會委員，中國城市金融學會常務理事，國家開發銀行專家委員會委員，北京市人民政府金融顧問小組成員等。曾榮獲“教育部跨世紀優秀人才”(2000)、“全國高等學校優秀青年教師獎”(2001)等獎勵。主要研究領域為證券投資理論與方法、資本市場等。主要著作有：專著《緊運行論》(中國人民大學出版社，1992)、《社會主義經濟運行分析》(中國人民大學出版社，1993)等，文集《經濟學的沉思——我的社會經濟觀》(經濟科學出版社，1998)、《資本市場解釋)(中國金融出版社，2002)、《處在十字路口的資本市場》(中國金融出版社，2002)等，教材《證券投資學》(教育部推薦教材，中國人民大學出版社，2000)、《證券從業人員資格考試系列教材》(中國人民大學出版社1996，中國財政經濟出版社2000)、《證券投資分析》(1—4版，中國人民大學出版社，1996—2002)等，以及研究性報告《中國資本市場：未來十年》(中國財政經濟出版社，2000)、《中國資本市場：創新與可持續發展》(中國人民大學出版社，2001)、《中國金融大趨勢：銀證合作》(中國人民大學出版社，2002)、《中國上市公司：資本結構與公司治理》(中國人民大學出版社，2003)等。
季冬生，女，1963年1月出生，籍貫江蘇。中國人民大學副教授，經濟學博士，政協北京市第十屆委員會委員，中國農工民主黨北京市市委委員，農工黨中央婦委會副主任，農工北京市委參政議政委員會委員，國家稅務總局和北京市工商行政管理局特邀監察員。
長期從事金融教學、科研工作。從1994年起開始講授《證券投資學》課程，還講授過《貨幣銀行學》、《金融市場運行分析》、《組合管理與證券投資基金》、《銀行會計》、《金融英語》等課程。研究領域涉及現代組合理論、投資基金、衍生金融工具、貨幣政策、金融發展與信息技術等方面。近年主要出版著作和教材有：《股指期貨：中國金融市場新品種》(中國時代經濟出版社，2002)、《證券投資基金》(中國人民大學出版社，2001)、《金融資金運行分析：機制、效率、信息》(中國金融出版社，2002)、投資學基礎(電子工業出版社，2003)、投資銀行學(中國人民大學出版社，2000，第8屆中國人民大學優秀科研成果獎)、金融理論與實務(中國財經出版社，2000)等。
本教材以全新的筆觸研究了證券投資學的基礎理論、證券投資的運作規律及其專業分析技術，反映了該學科及其實踐的最新發展和成果。本教材從介紹證券投資基礎知識入手，融合現代投資理論與方法，詳盡分析了有關債券投資管理、股票投資管理、證券投資風險管理以及金融市場監管等各領域的問題，涉及基本原理、管理方法、主要技術指標及其計算、指標運用及其評價等內容，本教材採用理論研究與實證分析相結合的方法，具有較強的操作性和指導性，不僅是一部新型的高校金融學教材，同時也為相關從業人員提供了一本務實、求新的業務操作指南。
目錄
導論
第一篇基礎知識篇
第一章證券投資學基礎
第一節有關投資的基本概念
一. 投資
二. 收益. 風險與時間
三. 投資與投機
第二節投資者的行為特徵
一. 厭惡風險
二. 追求收益最大化
三. 追求效用最大化
第三節證券投資管理程式
一. 確定投資目標
二. 制定證券投資政策
三. 構建證券投資組合
四. 修訂證券投資組合
五. 評估投資管理業績
第四節證券投資管理的主要方法
一. 基本分析方法
二. 技術分析方法
三. 組合管理方法
四. 風險管理方法
五. 數量化的方法是未來投資管理的大趨勢
六. 西方投資管理職能分工的新動態
第二章證券投資工具
第一節有價證券的分類
一. 固定收益證券和可變收益證券
二. 初級市場證券和二級市場證券
三. 貨幣市場證券和資本市場證券
第二節股票
一. 股票的種類與特點
二. 股票的發行
三. 股票投資的收益與風險
第三節債券
一. 債券的種類
二. 債券的發行
三. 債券投資的收益與風險
第四節證券投資基金
一. 證券投資基金的定義
二. 證券投資基金的特點
三. 證券投資基金的種類
四. 證券投資基金的收益與風險
第三章證券市場
第一節證券市場的基本概念
一. 證券市場的定義
二. 證券市場的功能
三. 證券市場的要素分析
第二節證券市場的分類
一. 發行市場和流通市場
二. 貨幣市場和資本市場
三. 現貨市場和期貨市場
四. 其他分類方法
五. 發行市場
六. 流通市場
第四章股票價格指數
第一節股票價格指數的含義及功能
第二節股票價格指數的計算
一. 股價平均數的計算
二. 股價指數的計算
三. 國內外著名的股價指數
第二篇現代投資理論與方法
第五章組合管理方法與理論基礎
第一節組合管理的基本概念
一. 證券組合的含義
二. 組合管理的意義
第二節馬柯維茨組合管理理論和方法概述
一. 馬柯維茨模型的基本假設
二. 選擇能帶來最高效用的有效資產組合
三. 確定最小方差資產組合
四. 確定最小方差資產組合的基本步驟
第三節有效市場假設
一. 有效市場假設的內容
二. 有效市場的種類
三. 有效市場假設的意義
第六章用組合管理方法確定資產組合
第一節單個資產的收益. 風險和資產間相互關係
一. 標準計算方法
二. 簡化的計算方法
第二節資產組合的收益和風險
一. 資產組合的預期收益
二. 賣空和權數
三. 資產組合的方差
第三節圖像法確定最小方差資產組合的集合和
有效邊界
一. 三個資產組合的權數分布圖
二. 等預期收益線
三. 等方差橢圓線
四. 臨界線
五. “不能賣空”限制條件下最小方差資產組合
的確定
六. 用拉格朗日乘數法確定最小方差資產組合
第七章組合管理方法的套用
第一節利用馬柯維茨模型研究資產組合
一. 資產數量與資產組合風險的關係
二. 組合線
三. 無風險資產與風險資產組合的情況
第二節馬柯維茨模型的套用
一. 馬柯維茨模型的主要貢獻
二. 馬柯維茨用現代組合理論管理基金
三. 用馬柯維茨模型進行資產配置
第八章單一指數模型
第一節單一指數模型基礎
一. 市場價格運動對建立模型的啟發
二. 單一指數模型的假設
第二節資產和資產組合的預期收益與風險
一. 單個資產收益和風險的計算
二. 資產組合的收益和風險的確定
第三節單一指數模型的套用問題
一. 單一指數模型的假設給方差估計帶來的偏差
二. 多元化對資產組合風險影響的再考察
三. 關於p值的預測能力問題
第九章資本市場均衡理論
第一節傳統資本資產定價模型
一. 傳統資本資產定價模型的假設條件
二. 資本市場線
三. 市場組合
四. 證券市場線
五. 傳統資本資產定價模型的含義
六. 傳統資本資產定價模型的套用
七. 傳統資本資產定價模型的有效性問題
第二節資本資產定價模型的幾種發展形式
一. 零p資本資產定價模型
二. 多期資本資產定價模型
三. 多p資本資產定價模型
四. 以消費為基礎的資本資產定價模型
第三節套利定價理論
一. 套利定價理論的研究思路
二. 因素模型和套利組合
三. 套利定價模型
四. 套利定價理論的套用
第十章資產組合管理者的業績評估
第一節進行業績評估應注意的問題
一. 錯誤地計算資產組合的收益
二. 忽視組合管理所受限制
三. 選擇了不恰當的風險指標
四. 把風險水平不同的組合放在一起比較
第二節評價組合業績的風險調整指標
一. Sharpe指數 一
二. Sharpe指數 二
三. Treyner指數
四. Jensen指數
五. 套用中的問題
第三節對組合管理業績進行分解後的評估
一. 抓市場時機能力的評估
二. 選擇證券能力的評估
第四節對美國共同基金業績的實證研究
一. 本土型基金的業績
二. 國際型基金的業績
三. 多元化的好處
第三篇債券. 股票投資管理
第十一章債券投資的管理
第一節債券的種類和屬性
一. 債券的種類
二. 債券的屬性
第二節利率期限結構的基礎
一. 利率和收益率
二. 到期收益率
三. 利率期限結構的概念
四. 收益線
第三節關於利率期限結構的三種理論
一. 純預期理論
二. 流動性偏好理論
三. 市場分割理論
四. 固定偏好理論
第四節債券利率風險的衡量
一. 平均期限指標的出發點
二. 平均期限的計算公式
三. 平均期限的含義
四. 平均期限與債券價格變化的關係
五. 平均期限概念的局限性
第五節債券利率風險的管理
一. 消極保守型的利率風險管理策略
二. 積極進取型的利率風險管理策略
三. 混合型利率風險管理策略
第十二章股票投資管理的基本問題
第一節股票投資管理中的基本問題
一. 如何行使股東權利
二. 如何面對公司的購併
三. 股利支付政策. 股票的除權與除息
第二節股票內在價值的計算方法
一. 現金流貼現模型
二. 內部收益率模型
第十三章股票投資管理的基本分析方法
第一節巨觀經濟分析
一. 巨觀經濟分析的基該方法
二. 巨觀經濟變動對股票市場的影響
三. 巨觀經濟政策的內容
四. 國際金融市場對股票市場的影響
第二節行業分析
一. 行業分析的方法
二. 行業的一般特徵分析
三. 影響行業興衰的主要因素
四. 關於新經濟
第三節公司分析
一. 公司基本情況分析
二. 公司財務分析
三. 其他重要因素分析
第十四章股票投資管理的技術分析方法
第一節技術分析概述
一. 技術分析的理論基礎：含義. 三大假設
二. 技術分析的要素：價. 量. 時. 空
三. 技術分析方法的分類和注意事項
第二節技術分析的主要理論簡介
一. 道氏理論
二. K線理論
三. 切線理論
四. 形態理論
五. 波浪理論
六. 量價關係理論
第三節技術分析主要技術指標
一. 移動平均線和平滑異同移動平均線
二. 威廉指標和刪指標
三. 相對強弱指標
第四篇風險管理與市場監管
第十五章衍生金融工具與風險管理
第一節期貨契約
一. 期貨契約的定義和特點
二. 期貨契約交易基本組織管理的特徵
三. 期貨契約的種類
四. 期貨契約在風險管理中的套用
第二節期權契約
一. 期權契約的定義和價值
二. 期權交易與期貨交易的聯繫
三. 期權契約的種類
四. 期權契約買賣雙方的狀況分析
五. 期權契約交易的組織特徵
六. 期權契約在風險管理中的套用
七. 期權契約與期貨契約在風險管理中的區別
第三節掉期契約
一. 掉期契約的定義
二. 掉期契約的基本要素
三. 掉期契約的主要類型
四. 掉期契約在資產分配中的套用
第十六章金融市場監管
第一節金融市場監管概論
一. 監管與金融監管
二. 金融監管的主體
三. 金融監管的對象與範圍
四. 金融監管的目標
五. 金融監管的工具和監管原則
六. 金融監管體系
第二節金融監管理論依據
一. 經濟學關於監管的理論
二. 金融產品的特性
三. 金融業的特殊性與金融監管
第三節證券市場監管的基本內容
一. 證券監管導論
二. 證券監管體制
三. 證券市場監管法規體系
四. 證券市場監管機構
五. 證券市場發行監管
六. 證券市場交易監管
七. 證券商監管
