內容簡介
衍生金融工具實驗教程目錄
前言
第一章 中國期貨市場GARCH效應的實證檢驗
第一節 GARCH理論基礎
一、ARCH模型
二、GARCH模型
三、EGARCH模型
四、TGARCH模型
五、ARCH-M，GARCH-M和EGARCH-M模型
第二節 實驗目的及方法
一、實驗目的
二、實驗方法
第三節 實驗過程
一、數據的蒐集和整理
（一）數據的蒐集
（二）Eviews工作檔案的建立
（三）工作檔案的保存
（四）數據的導入
（五）數據的驗證和保存
二、中國期貨市場GARCH效應的實證檢驗
（一）銅期貨收益率統計性描述
（二）銅期貨收益率序列的平穩性檢驗
（三）方程的估計
（四）銅期貨收益率序列的ARCH估計
（五）銅期貨收益率序列的GARCH估計
（六）銅期貨收益率序列的GARCH-M估計
（七）銅期貨收益率序列的EGARCH-M估計
第四節 應注意的問題
第二章 期貨最優套期保值比率的估計
第一節 套期保值理論基礎
一、期貨套期保值比率概述
二、計算期貨套期保值比率的相關模型
（一）簡單回歸模型（OLS）
（二）誤差修正模型（ECM）
（三）ECM-BGARCH模型
三、期貨套期保值比率績效的評估
第二節 實驗目的及方法
一、實驗目的
二、實驗方法
第三節 實驗過程
一、數據的蒐集和整理
（一）數據的蒐集
（二）EViews工作檔案的建立
（三）數據的導入
（四）數據的驗證和保存
二、利用EViews估計最優套期保值比率
（一）用OLS模型估計最優套期保值比率
（二）用ECM模型估計最優套期保值比率
（三）用ECM-BGARCH模型估計最優套期保值比率
三、對利用最小方差套期比的套保組合進行績效評估
第四節 應注意的問題
第三章 期權平價關係在中國市場的實證檢驗
第一節 期權平價相關理論基礎
一、期權基礎知識介紹
二、期權平價關係介紹
三、期權平價關係在中國的套用
第二節 實驗目的及方法
一、實驗目的
二、實驗方法
第三節 實驗過程
一、數據的蒐集和整理
（一）數據的蒐集
（二）EViews工作檔案的建立
（三）數據的導入
（四）看跌權證價格的調整
（五）數據的驗證和保存
二、回歸模型的建立
三、回歸結果的分析和期權平價關係的論證
第四節 應注意的問題
第四章 商業銀行掛鈎型理財產品預期收益率的模擬
第一節 理財產品理論基礎
一、理財產品簡介
二、掛鈎型理財產品分析
第二節 實驗目的及方法
一、實驗目的
二、實驗方法
第三節 實驗過程
一、數據的收集和整理
二、股票價格的蒙特卡洛模擬
（一）選取歷史數據估計各只股票的參數μ，σ
（二）股票未來價格的蒙特卡洛模擬
（三）從模擬結果中預計理財產品預期實際收益率
第四節 應注意的問題
第五章 期貨市場價格形成機制實證研究
第一節 期貨價格形成機制理論及實證基礎
一、期貨價格形成機制理論概述
（一）持有成本理論
（二）均衡價格理論
（三）理性價格預期理論
二、期貨價格形成的實證成果述評
三、期貨價格形成機制理論實證研究方法
（一）平穩性檢驗
（二）協整檢驗
（三）誤差修正模型
（四）方差分解
第二節 實驗目的及方法
一、實驗目的
二、實驗方法
第三節 實驗過程
一、數據的蒐集和整理
（一）數據的蒐集
（二）EViews工作檔案的建立及數據的導入
二、pta期貨價格的形成機制實證研究
（一）ADF、PP檢驗
（二）Johansen協整檢驗
（三）誤差修正模型
（四）Granger因果檢驗
（五）方差分解分析
三、實證結果小結
第四節 應注意的問題
第六章二叉樹期權定價模型
第一節 二叉樹期權定價理論基礎
一、單期二叉樹定價模型
二、多期二叉樹期權定價模型
第二節 實驗目的和方法
一、實驗目的
二、實驗方法
第三節 實驗過程
一、Excel中期權定價的準備
二、Excel中二叉樹期權定價
三、基於自編軟體的二叉樹期權定價
（一）軟體界面製作
（二）軟體顯示按鈕的設定
（三）不同輸入值的顯示
（四）顯示的實現
附表1
附表2
附表3
參考文獻
