圖書信息
作 者：中國金融期貨交易所 編
出版時間：2011-12-1
版 次：1
頁 數：366
字 數：454000
印刷時間：2011-12-1
開 本：16開
紙 張：膠版紙
印 次：1
I S B N：9787504961808
包 裝：平裝
定 價：￥52.00
內容簡介
中國金融期貨交易所主辦了“第二屆金融期貨與期權研究徵文大賽”，湧現出了一批理論功底紮實、貼近市場實際、具有指導意義的優秀研究成果。本書選取部分獲獎作品，總計16篇，內容主要集中在基礎理論研究、策略套用及產品開發、套保套利研究等幾方面。文章內容密切結合股指期貨市場最新發展情況，反映了股指期貨上市後各方對於金融期貨市場的思考及研究，具有一定實踐價值和參考意義。
目錄
第一類 基礎理論研究
滬深300股指期貨市場質量研究
股指期貨對股票市場影響研究
中國大陸、香港和台灣股指期貨市場之間的信息傳遞效應研究
中國期貨市場超高頻時間序列ACD-GARCH-V-OI模型研究與數據分析
第二類 策略套用與產品開發
中小盤股指期貨標的選擇與契約設計研究
基於股指期貨的開放式基金流動性風險管理
阿爾法策略國內套用的理論與實證研究
機構參與股指期貨的資金管理
保護性賣權的股指期貨複製策略
第三類 套保套剝專題研究
股指期貨套期保值方案研究與套用
分形理論下的股指期貨套期保值策略研究
考慮尾相關的套保比確定模型研究
