圖書信息
出版社: 武漢大學出版社; 第1版 (2008年6月1日)
平裝: 267頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 9787307062726
條形碼: 9787307062726
尺寸: 23.6 x 16.6 x 1.2 cm
重量: 381 g
內容簡介
《經濟學與管理學實驗教學系列教材?計量經濟學實驗教程》是為經濟學、管理學的主幹課程——計量經濟學而編寫的配套教材。其內容包括經典的計量經濟學和近代計量經濟學的套用及實驗方法。它可作為經濟管理和一些相關學科的本科生和研究生的計量經濟學課程的實驗教材或教學參考書，還可供從事經濟管理的研究人員和實際工作者使用。
目錄
第一章 EViews簡介
第一節 EViews基礎
第二節 基本數據處理
第三節 序列和組
第四節 圖、表和文本對象
第二章 線性回歸模型分析
第一節 線性回歸模型估計與簡單操作
第二節 模型的統計檢驗、預測與實際操作
第三節 非線性模型回歸操作
第三章 異方差性的檢驗與操作
第一節 異方差性的介紹
第二節 異方差性的EViews實驗操作
第四章 序列相關性
第一節 序列相關性概述
第二節 序列相關性的檢驗
第三節 序列相關性的修正
第四節 廣義最小二乘法
第五章 多重共線性的檢驗與實驗操作
第一節 多重共線性的介紹
第二節 多重共線性的EViews實驗操作
第六章 隨機解釋變數的檢驗與實驗操作
第一節 隨機解釋變數的介紹
第二節 隨機解釋變數的EViews實驗操作
第三節 虛擬變數模型與滯後變數模型
第七章 聯立方程計量經濟學模型
第一節 聯立方程計量經濟學模型概述
第二節 EViews下聯立方程計量經濟學模型估計
第三節 簡化式模型的邊際分析與政策評價
第八章 平穩時間序列模型
第一節 時間序列的一些基本概念
第二節 隨機時間序列模型
第三節 隨機時間序列模型的識別
第九章 非平穩時間序列和單位根檢驗
第一節 非平穩時間序列
第二節 單位根檢驗
第三節 ARIMA模型
第十章 協整與誤差修正模型
第一節 單整隨機過程與偽回歸現象
第二節 協整及其檢驗
第三節 誤差修正模型
第十一章 條件異方差模型
第一節 條件異方差模型
第二節 例子
第十二章 向量自回歸模型
第一節 向量自回歸模型(VAR模型)的概念
第二節 VAR模型的檢驗和預測
第三節 脈衝回響函式
第四節 方差分解
第五節 Granger因果檢驗
第十三章 離散選擇模型
第一節 二元離散選擇模型
第二節 排序選擇模型
第三節 受限因變數模型
第四節 計數模型
第十四章 面板數據模型
第一節 面板數據模型的一般形式
第二節 面板數據模型的估計
參考文獻
後記
