簡介
對於一個系統交易基本上來說要包括自己的交易哲理以及具體的交易方法。對於不同的系統交易者來說是需要不同的交易哲理，比如周期長短的不同、投資理念的差異。具體的交易方法就要涉及到技術分析，入場點，止損點，出場點等等，這其中預測並不是重點。同時作為系統交易者應該儘量排除一些不必要的主觀性。交易系統的開發是一個系統工程。
交易系統工程是以交易系統為研究對象，按照一定目的對交易系統進行設計、製造、檢驗、評測、遴選、實戰、管理、維護和升級，以期達到總體效果最優的系統工程。這一階段，要求交易者不但要對前人的關於交易系統的成果熟練掌握，倒背如流，而且還要達到建立自己的交易系統的程度；
這一階段，要求交易者反覆地潛心研究；這一階段，要求交易者反覆地設計、製造、檢驗、評測、遴選、實戰運用交易系統；能夠在實戰過程中，逐步創立自己的交易系統的人，已經不多了。系統交易者根據自己的系統交易將堅決執行系統交易的指令。
對於一個系統交易者來說，每一次符合交易規則的失敗都是對的，而每一次偏離交易規則的成功都是錯的。要成功必須要有良好的心態控制、風險管理、市場分析、即所謂的3M理念(Mind,Money,Market)。
本質區別
筆者認為這兩樣東西並沒有太大的本質區別，因為兩個概念都是建議在一個大前提就是將交易系統化。可以說一套交易系統出來必須有一個完整的系統交易為前提，交易系統只是將系統交易編成了一個電腦程式讓電腦代替人腦工作而已，用電腦代替執行一些人們覺得容易但又不能堅決執行的交易紀律和交易原則。但電腦就比人腦要聰明嗎？這個問題在上個世紀就爭論過了相信大家也有答案了。交易系統也不是神丹妙藥，也有它不好的地方。
下面我們給大家介紹怎么建議一個簡單的交易系統。 交易系統構成就有好幾個部分，如果列出一張清單的話可能大家都會看傻眼，可能很多板塊的名稱大家都沒有聽說過。主要給大家介紹一個簡單的交易系統的構成。簡單的交易系統建立的話至少要包括3個部分，即入市信號系統、離市信號系統、資金風險控制系統。
入市信號系統、離市信號系統主要就是技術分析的工具和一些金融模型設立。這兩個系統都必須建立在一個完善的系統交易的基礎上，只有你了解系統交易你才能建立符合自己個性的交易系統。最後一塊就是資金風險控制系統，這個可以根據技術分析之後設立止損，也可以根據波動率，甚至可以根據金融模型來建立模型或者就是用最簡單的控制方法就是給每次虧損設立一點百分比。
成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統。這個交易系統是非機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細緻的市場分析和整體操作方案的。交易系統，彧者說系統的交易方法，才是你長期穩定獲利的正確方法。(
在股市中交易過兩、三年的人，幾乎都有一套自己的交易方法。
曾經有一個使用波浪理論的高手和我交流，他說他經常性的能夠預測到價格波動的高低點，並且因此而獲利。但是總體上的交易成績並不是非常理想。
深入交談以後，我發現他的整體系統存在一些問題。比如，他不知道當他的預測出現錯誤的時候，應該如何處理？當得到一個買進信號的時候應該使用多少資金？什麼時間應該加倉彧者什麼時間應該獲利了結？
在我的大多數學生開始向我學習的時候，幾乎都有一些實戰經驗，事實上，很多人的成績相當不錯。但是在交易的系統性方面，卻有明顯的欠缺。
就拿前面的波浪高手來說，他應該認真的問一問自己，如何把所有的事項整理起來？除了市場分析以外，你還缺少什麼東西？很顯然，是缺少的東西妨礙了你長期穩定的獲利。你的交易方法，是否適合你？它是不是你有能力把握的方法？是否與你的投機目標相吻合？是否與你的個性相吻合？
如果你想長期穩定的獲利，那么整體的交易應該是一個過程，而絕不是簡簡單單的一次預測彧者一次全倉買入。其間至少包括：
1、如何處理判斷失誤？
2、最大虧損能夠被控制在什麼範圍內？
3、什麼時間追買？什麼時間獲利了結？
4、市場出現非人力因素，如何處理？
5、預期的目標是多少？是否滿意？
6、當市場價格變化以後，如何修正自己的交易計畫？
7、每次做空和做多用多少資金？在什麼條件下加倉、減倉、止損、止盈？
大多數交易者心中都有一個強烈的願望，就是希望他們的每一次交易都是正確的，但是理智的思考一下，華爾街的頂尖交易員在十年中的平均正確率僅僅是35%左右，你能做到多少？你是否現在就比他們優秀？
另一方面，大多數投機者相信有一個通向市場的魔術：一個指標，一個形態，彧者一個機械的交易系統，他們還肯定一小部分人正在使用著-------我在網上見過售價24萬元的一個公式，據說可以百戰百勝--------他們努力的想揭開這個魔術的秘密，從此而獲利。
簡直是笑話。
市場真的有能夠長期穩定的獲利的方法嗎？
正確答案是有，而且答案就在你自己身上。
我可以明確的告訴你：成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統。這個交易系統是非機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細緻的市場分析和整體操作方案的。
交易系統，或者說系統的交易方法，才是你長期穩定獲利的正確方法。
