王天一[對外經濟貿易大學金融學院講師]

王天一，對外經濟貿易大學金融學院講師，主要研究方向金融計量，實證金融，高頻數據分析，波動率建模及套用 。

人物經歷

教育背景與學術經歷
2012- 對外經濟貿易大學金融學院金融工程系講師。
2007-2012 北京大學國家發展研究院中國經濟研究中心經濟學博士。
2011.1- 7 Duke University 訪問學者。
2004-2007 北京大學國家發展研究院中國經濟研究中心經濟學雙學士。
2003-2007 北京大學數學科學學院金融數學系理學學士。

主講課程

投資定量分析方法與套用，計量經濟學。

主要貢獻

學術文章

[1]“Impact of Exchange Rate Regime Reform on Asset Returns in China”,with Xiuping Hua and Laixiang Sun, European Journal of Finance. 2015, 21(4).(SSCI)。

[2]“Realized GAS-GARCH模型及其在Value-at-Risk預測中的套用”，與黃卓合作，《管理科學學報》，接收待發表。

[3]“中國股票市場的風險收益關係研究—基於波動率反饋和APARCH-NIG模型的新視角”，與劉浩、黃卓合作，《浙江社會科學》，2014年10月。

[4]“利用高頻數據預測滬深300指數波動率——基於Realized GARCH模型的實證研究”，與趙曉軍、黃卓合作，《世界經濟文匯》，2014年10月。

[5]“高頻農產品期貨波動率和相關性預測——基於Realized Copula-DCC 模型的視角”，與黃雯和黃卓合作，《浙江社會科學》，2013年5月。

[6]“Price Volatility Forecast for Agricultural Commodity Futures with High Frequency Data”,with Wen Huang, Zhuo Huang and Marius Matei, Romanian Journal of Economic Forecasting. 2012(4).(SSCI)。

[7]利用高頻數據管理滬深300指數的尾部風險—基於Realized GARCH模型的VaR，與黃雯、黃卓合作，《中大管理研究》2012年第7卷。

[8]“The Relationship between Volatility and Trading Volume in Chinese Stock Market: A Volatility Decomposition Perspective”, with Zhuo Huang,Annals of Economics and Finance, May 2012. (SSCI)。

[9]高頻數據波動率建模：基於厚尾分布的Realized GARCH模型，與黃卓合作，《數量經濟技術經濟研究》，2012年5月。

[10]基於高頻數據的波動率建模及套用研究評述，與黃卓合作，《經濟學動態》，2012年第3期。

[11]國際間股市的有向尾部風險溢出，《浙江社會科學》，2011年第10期。

[12]“China’s macroeconomic stability – An Empirical study based on Survey Data”, with Chia-Shang Chu and Huihui Li, China Economic Journal, Vol. 4, No. 1,Feb 2011。

[13]預測中國商品期貨市場波動率：基於RangeGARCH的結果，與沈詩涵，佘宇，黃卓合作，《統計與決策》，2015年8月。

工作論文

[1]A Generalized Autoregressive Score Model with Realized Measures of Volatility,(with Xin Zhang and Zhuo Huang), working paper 2014, submitted。

[2]Modeling the Long Memory Volatility Using Realized Measures of Volatility, (with Hao Liu and Zhuo Huang), working paper 2014, submitted。

[3]Realized EGARCH, Volatility Risk Premium and CBOE VIX (with Peter Hansen and Zhuo Huang), working paper 2014。

[4]“波動率長記憶性建模：基於混頻數據回歸與已實現波動率的新模型”（與黃卓、劉浩合著），已投稿。

[5]“Gram-Charlier分布在動態金融高階矩建模中的近似誤差”，2015，(與李超、黃卓合作)，已投稿。

科研項目

2014對外經濟貿易大學211一般項目(XK2014116)。

2014對外經濟貿易大學人才培育(優青)項目(14YQ05)。

2013國家自然科學青年項目 (71301027)。

2013教育部人文社科青年項目 (13YJC790146)”。

學術會議論文和會議報告
1、“VIX, Realized GARCH and Option Pricing”, with Zhuo Huang, 2012年度中國金融工程學年會暨金融工程與風險管理論壇，武漢。
“利用高頻數據預測農產品期貨波動率”，與黃雯和黃卓，2012年中國數量經濟年會，烏魯木齊。
“高頻數據波動率建模：基於厚尾分布的 Realized GARCH 模型”，2011第九屆風險管理與金融系統工程國際學術討論會，武漢。
獲得榮譽
2012 “利用高頻數據預測農產品期貨波動率”，與黃雯和黃卓，中國數量經濟年會優秀論文三等獎。
2012 北京市優秀畢業生。
2010 北京大學“五四”獎學金。
2008 北京奧運會殘奧會優秀志願者。
2006 北美跨學科建模競賽(ICM2006)二等獎 (Honorable Mention)。
2005 北美數學建模競賽 (MCM2005)一等獎 (Meritorious Winner)。