ISBN：10位［7563814817］13位［9787563814817］
出版社：首都經濟貿易大學出版社
出版日期：2007-10-1
定價：￥28.00元
內容提要
國內第一隻金融衍生產品——滬深300股指期貨，即將推出，這將對我國資本市場的發展起到積極的推動作用。股指期貨是全球金融一體化、國際化和自由化背景下，現代資本市場高度發展的產物。
本書的特點是提供了計算股指期貨和期權公平值、套利邊界、現貨組合與標的指數之間的跟蹤誤差及創建現貨組合的各種數學模型和方法，並利有仿真滬深300股指期貨契約數據和滬深300指數成份股數據予以實現，這些結果可用Excel電子表格實現。
本書為國內從事金融工程機構投資者、私募基金和套利投資者進行股指期貨交易提供了實戰的理論基礎和實際操作的方法，同時也可為金融專業的學生學習金融衍生產品的交易技巧提供幫助。
目錄
第一章 金融衍生品和分析工具
1.1 金融衍生品
1.2 金融衍生品交易市場
1.3 金融工程
1.4 資金的時間價值
1.5 金融資產價格變動的隨機特徵
1.6 隨機積分的基本知識
第二章 金融期貨
2.1 期貨交易所
2.2 期貨契約條款和交易流程
2.3 結算機構
2.4 金融期貨契約
2.5 金融期貨契約的價值
2.6 持有成本定價模型
第三章 金融衍生品定價模型
3.1 無套利原理
3.2 二項式模型
3.3 Black-Scholes模型
3.4 蒙特卡洛模擬方法
第四章 肌指期貨定價模型
4.1 滬深300股指期貨介紹
4.2 股指期貨定價模型
4.3 無套利邊界
4.4 程式交易
第五章 現貨組合創建方法
5.1 跟蹤誤差
5.2 現貨組合創建方法
5.3 現貨組合實證分析
第六章 股指期貨與投資策略
6.1 金融工程與股指期貨
6.2 套利交易
6.3 套期保值
6.4 投資組合管理
6.5 投機策略
附錄
參考文獻
