柯爾莫哥洛夫相容性定理

柯爾莫哥洛夫相容性定理(Kolmogorov consis-tency theorem)在無窮維空間上構造機率測度的定理.如果一個機率分布函式族

柯爾莫哥洛夫相容性定理

成立，則在(R 0" , },x})上存在機率測度P，使得在(R`0,，一，屍)上坐標隨機變數寧:，李2，…，寧。的分布函式與Fi.2,… ,.，相同.即若

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