數理金融：資產定價的原理與模型

本書的特點是以數理金融學中的資產定價理論作為核心內容，從單期模型由淺入深推廣到多期模型。 與金融數學類的書相比，本書介紹了金融學問題的提出和問題的解決過程。 本書可作為經濟管理類本科生教材，可重點學習第1—5章和第7章，其他各章可供參考。

圖書信息

作　者：郭多祚 編 叢 書 名：數量經濟學系列叢書出 版 社：清華大學出版社ISBN：9787302130833出版時間：2006-08-01

版　次：1頁　數：255裝　幀：平裝開　本：16開所屬分類：圖書 > 經濟 > 經濟學理論與讀物

內容簡介

本書以資產定價的原理和模型為主線，主要介紹資產定價的無套利定價和均衡定價原理，以及以此為依據的債券定價、風險資產定價和衍生產品定價模型。本書從易到難先介紹單期模型，然後介紹多期模型。
本書的特點是以數理金融學中的資產定價理論作為核心內容，從單期模型由淺入深推廣到多期模型。與通常的金融經濟學相比，更側重於數學方法的運用。與金融數學類的書相比，本書介紹了金融學問題的提出和問題的解決過程。本書可作為經濟管理類本科生教材，可重點學習第1—5章和第7章，其他各章可供參考。對於研究生，可講授第6章和第8、9章，對於理工科相關專業，可作為選修課教材。也可供金融理論研究和實務工作者參考。