圖書簡介：
作/譯者：葉中行 林建忠出版社：科學出版社
出版日期：1998年12月
頁數：238 重約：0.323KG
定價：￥25.00
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團購優惠價：￥8.50
內容提要：
本書主要內容包括:數理金融預備知識,資產組合均值-方差分析與資本資產定價模型,Ross套利定價理論,log-最優投資組合理論,有風險控制的log-最優資產組合,連續時間資產組合選擇,期權定價理論,利率期限結構理論,公司資本結構理論,等等。
本書可供高校金融、管理、套用數學系師生作教材之用。
圖書目錄：
第一章 數理金融預備知識
1 序數效用理論
2 確定狀態資產市場的一般套利定價定理(GAPT)
3 單周期確定狀態經濟系統的投資消費模型
4 單周期確定狀態經濟系統的競爭均衡定價
5 基數效用理論
6 單周期隨機資產市場的一般套利定價定理(GAPT)
7 單周期隨機經濟系統的投資消費模型
8 風險厭惡與均值-方差效用函式
9 單周期隨機經濟系統競爭均衡定價
10 等價機率分布與風險中性定價
11 連續時間的擴散模型與Ito公式
12 首次擊中時與帶... [顯示全部]
