圖書信息
書號： 13822 ISBN： 978-7-301-13822-9
作者： 李向科，丁庭棟 版次： 1
開本： 16開 裝訂： 平
字數： 397 千字 頁數：268 定價： ￥35.00
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出版日期： 2008-09-01
內容簡介
數理金融學是利用數學技術研究金融領域問題的交叉學科。本書從傳統資產定價理論、數學預備知識、金融衍生品定價以及基金和權證的套利套用四個方面介紹了數理金融學的相關內容。
章節目錄
緒論
第一章 數理金融學的淵源
第二章 均值方差證券投資組合選擇模型
第三章 資本資產定價模型
第四章 套利定價理論
第五章 傳統β理論與隨機貼現理論
第六章 鞅理論及其套用
第七章 證券價格的維納過程和小機率事件
第八章 連續時間下金融資產定價預備知識
第九章 無風險套利原理與衍生產品定價
第十章 離散型股票期權定價
第十一章 布萊克—斯科爾斯期權定價理論
第十二章 歐式期權價格的敏感性指標
第十三章 利率期限結構理論
第十四章 固定收益證券及其衍生品定價
第十五章 固定收益證券風險管理
第十六章 外匯期權及其定價
第十七章 股指期貨及其定價
第十八章 封閉式基金套利分析及案例
第十九章 ETF 、LOF及權證套利
作者簡介
李向科，北京大學數學系理學學士、北京大學機率統計系理學碩士、中國人民大學財金學院經濟學博士。現為人民大學財政金融學院副教授，人民大學金融與證券研究所高級研究員。1997年曾赴香港城市大學進行國際合作研究。主要從事證券市場有關量化的分析研究，對諸多數學模型在中國股票市場進行投資的適用性，有獨到的觀點。出版過多部教材。丁庭棟，人民大學金融信息中心助理研究員，北京濟安金信科技有限公司金融工程師。
其 它
（1）為了使那些只具有初步的數學知識的讀者更容易理解數理金融中的數學公式和模型，並能夠在實際中加以套用，在本教材部分地方使用了相對比較簡略的方式來介紹數學公式，而沒有採用純數學的方式。（2）關於基金和權證的套利套用案例。（3）每個章節的最後，本教材還針對具體的數學內容，提供了豐富的參考文獻。
