相關詞條
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方差比率檢驗
經濟學家安德魯.W.羅(Andrew W. Lo)和艾·克雷格·麥金雷(A.Craig MacKinlay)(1988)提出用方差比率來檢驗隨機遊走。方...
說明 市場有效假設 方差比率檢驗 實證檢驗 結論 -
預期收益率
預期收益率也稱為期望收益率，是指在不確定的條件下，預測的某資產未來可實現的收益率。對於無風險收益率，一般是以政府短期債券的年利率為基礎的。 在衡量市場風...
定義 計算模型 -
均值-方差模型
均值—方差模型是由H.M.Markowitz（哈里·馬科維茨）在1952年提出的風險度量模型。馬科維茨把風險定義為期望收益率的波動率，首次將數理統計的方...
概述 分析與理解 -
投資組合理論
投資組合理論是指，若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權平均數，但是其風險不是這些證券風險的加權平均風險，投資組合能降低非系統性風險。
理論簡介 理論內容 產生髮展 其他論述 套用 -
馬科維茨的均值一方差組合模型
馬科維茨的均值一方差組合模型簡介 證券及其它風險資產的投資首先... i、j的投資比例，б2(rp)為組合投資方差(組合總風險)，Cov...構成了最小方差集合。 馬科維茨模型的意義 馬科維茨的投資組合理論不僅...
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證券投資組合
證券投資組合是為了避免證券投資風險，確保證券投資的盈利性、流動性和安全性而對各種證券投資進行的合理搭配。證券投資具有諸多風險因素，投資者為了避免單獨投資...
介紹 投資組合 無風險借貸 -
謹慎投資原則
"因而
謹慎投資原則的內容 謹慎投資者規則主要包括 謹慎投資者規則的特點 -
投資組合管理[基金管理的一種]
投資組合管理是指投資管理人按照資產選擇理論與投資組合理論對資產進行多元化管理，以實現分散風險、提高效率的投資目的。
原則 理論 思想 產生 發展 -
投資組合管理
投資組合管理是指投資管理人按照與投資組合理論對資產進行多元化管理，以實現分散風險、提高效率的投資目的。基金經理一方面可以通過組合投資的方法來減少系統風險...
概論 目的 構建 構建過程 要求 -
量化投資：以Python為工具
《量化投資：以Python為工具》 一書作者蔡立耑，電子工業出版社2017年2月出版
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