巨觀經濟風險部門間分擔與轉移研究

內容介紹

《巨觀經濟風險部門間分擔與轉移研究:基於CCA方法的分析》將整個國民經濟劃分為私人部門，公司部門、金融部門與公共部門四個部門，並通過編制我國部門經濟資產負債表，從巨觀經濟風險分擔與轉移的角度研究金融安全機制．對我國巨觀風險暴露進行了初步估算：鑒於公共部門在金融穩定中的重要性，《巨觀經濟風險部門間分擔與轉移研究:基於CCA方法的分析》還對我國公共部門的債務可持續性問題進行了探討。
《巨觀經濟風險部門間分擔與轉移研究:基於CCA方法的分析》基於巨觀經濟風險分擔與轉移的分析提出了風險管理策略框架．以銀行部門為核心．從商業銀行資產組合管理、銀行風險轉移，公共部門風險管理、金融擔保管理、巨觀流動性管理以及巨觀金融創新六個方面闡述了巨觀經濟風險管理的政策建議。
本研究有助於有效認識巨觀經濟風險轉移與金融安全機制．以便適時採取正確的措施恰當地介入風險形成過程．進行有效的風險防範或危機管理。

作品目錄

1　導論　1.1　選題的背景與意義　1.2　結構安排與基本思路1.2.1　結構安排1.2.2　基本思路　1.3　文獻回顧1.3.1　風險分擔的理論基礎1.3.2　國內風險分擔與轉移機制研究1.3.3　國內風險分擔與轉移的實證研究1.3.4　國際風險分擔研究　1.4　研究方法與創新之處1.4.1　研究方法1.4.2　創新之處2　部門資產負債關聯與相關權益分析　2.1　資產負債表方法和CCA方法2.1.1　資產負債表方法2.1.2　CCA方法　2.2　公司部門資產負債表　2.3　金融部門資產負債表2.3.1　金融部門範圍的界定2.3.2　銀行部門傳統資產負債表2.3.3　銀行部門經濟資產負債表　2.4　公共部門資產負債表2.4.1　貨幣當局傳統資產負債表2.4.2　政府財政的資產負債表2.4.3　合併的公共部門資產負債表　2.5　經濟部門間的風險聯繫渠道3　巨觀經濟風險的分擔與轉移機制　3.1　私人部門與銀行部門的風險分擔與轉移機制3.1.1　風險跨期平滑到市場分擔的演變3.1.2　銀行存款契約與風險分擔3.1.3　最優分擔與風險轉移　3.2　公司部門與銀行部門的風險分擔與轉移機制3.2.1　融資決策與風險分擔狀況的變化3.2.2　貸款契約中的風險配置3.2.3　風險因素與風險向銀行的集聚　3.3　存貸決策不可分條件下的風險分擔與轉移3.3.1　存款與貸款決策的不可分性3.3.2　銀行的資產組合決策3.3.3　三部門間的風險分擔與轉移　3.4　銀行部門與公共部門的風險分擔與轉移機制3.4.1　影響銀行部門資產負債狀況的公共行為3.4.2　銀行部門與公共部門間的風險分擔機制3.4.3　銀行部門轉移風險的情形3.4.4　銀行部門與公共部門間風險的相互轉移　3.5　風險最終分擔與公共部門債務可持續性3.5.1　中央銀行與財政的風險分擔與轉移3.5.2　公共部門債務的可持續性4　中國部門經濟資產負債表與巨觀風險暴露　4.1　基本模型與定價方法4.1.1　公司價值模型4.1.2　Black—Scholes模型4.1.3　部門資產負債的定價方法　4.2　計算方法和樣本指標說明4.2.1　計算方法4.2.2　樣本指標說明　4.3　各部門經濟資產負債表與風險暴露4.3.1　公司部門4.3.2　銀行部門4.3.3　公共部門4.3.4　巨觀經濟總體風險暴露　4.4　敏感性分析4.4.1　公司部門4.4.2　銀行部門4.4.3　公共部門5　中國巨觀經濟風險部門間轉移的實證狀況　5.1　國有銀行股份制改革前的風險狀況　5.2　我國銀行部門與公共部門的風險動態轉移5.2.1　經濟轉軌初期5.2.2　經濟轉軌後期　5.3　風險在部門間轉移的壓力測試5.3.1　來自公司部門的風險衝擊5.3.2　來自銀行部門的風險衝擊5.3.3　來自公共部門的風險衝擊6　中國公共部門風險債務的可持續性分析　6.1　傳統DSA分析法與CCA方法的比較分析6.1.1　傳統DSA分析法6.1.2　CCA債務可持續性分析法　6.2　我國公共部門風險狀況（傳統DSA分析法）6.2.1　國家財政風險6.2.2　中央銀行的風險狀況　6.3　我國公共部門債務可持續性分析（CCA方法）6.3.1　外幣債務風險溢價分析6.3.2　本幣債務風險溢價分析6.3.3　公共部門的隱性債務　6.4　債務可持續性的政策效應分析6.4.1　政策效應6.4.2　情景分析7　巨觀經濟風險管理策略和研究展望　7.1　巨觀經濟風險管理策略7.1.1　銀行資產負債管理7.1.2　銀行風險轉移策略7.1.3　公共部門風險管理7.1.4　流動性風險管理7.1.5　巨觀金融創新　7.2　主要結論　7.3　進一步研究的方向參考文獻後記