內容介紹《基於VaR和Es的利率風險度量》，本書以利率期限結構為主線，利用中國的實際金融數據，綜合比較各種利率期限結構估計模型和方法，尋找出最適合我國的利率期限結構估計模型和方法，在此基礎上系統研究了利率風險值和期望損失並進行了後驗檢驗。
