在險價值法

在險價值法是市場風險測量的方法，能夠簡單清晰地表示市場風險的大小，又有嚴謹、系統的機率統計理論作為依託。在險價值，作為一種市場風險測量和管理的新工具，是由J.P.摩根銀行在1994年提出，其標誌性產品為"風險度量制"模型。

簡介

是市場風險測量的方法，能夠簡單清晰地表示市場風險的大小，又有嚴謹、系統的機率統計理論作為依託。在險價值，作為一種市場風險測量和管理的新工具，是由J.P.摩根銀行在1994年提出，其標誌性產品為"風險度量制"模型。