圖書信息
作 者：許文，徐明聖 著
出 版 社：經濟管理出版社
ISBN：9787509606124
出版時間：2009-06-01
版 次：1
頁 數：190
裝 幀：平裝
開 本：16開
所屬分類：圖書 > 金融與投資 > 貨幣銀行學
內容簡介
《商業銀行風險管：理論與實踐》是作者在對近十年來關於商業銀行風險管理理論研究和實踐探索進行梳理的基礎上形成的專著。《商業銀行風險管理：理論與實踐》的寫作結構，主要是按照作者對新資本協定的理解來展開的。我們認為，新資本協定的核心就是商業銀行的全面風險管理。商業銀行要實施全面風險管理，就必須構建有效的公司治理機制、建立與股東風險偏好相一致的風險文化、設計科學高效的風險管理組織架構。 本書對商業銀行的風險管理問題進行研究，其立意不是要進一步創新和發展風險管理的理論（儘管本書在信用風險章節關於貸款組合動態最佳化模型的論述和在操作風險章節關於極值理論的套用、操作風險映射指標體系的構建等方面具有一定的創新性），而是希望在風險管理理論和商業銀行實踐方面進行充分銜接。因此，其研究邏輯是：從經濟主體的風險態度出發，然後介紹風險的量化描述方法（尤其是商業銀行貸款組合的風險衡量），再過渡到《巴塞爾新資本協定》（以下簡稱新資本協定）對商業銀行全面風險管理的要求，在此基礎上展開分析商業銀行的信用風險、利率風險和操作風險管理問題。
作者簡介
許文，1964年4月出生。中國社會科學院金融研究所博士後，工學博士，教授研究員級高級經濟師。先後畢業於遼寧師範大學和大連理工大學管理學院。擔任大連銀行董事、常務副行長，大連理工大學兼職教授。《銀行家>特約編委等職，享受政府特殊津貼。 近年來。他致力於商業銀行風險管理研究。先後出版了《金融保險實務》、《商業銀行貸款組合最佳化模型研究》等多部著作。在《管理學報》、《控制與決策》、《管理科學》、《系統工程理論與實踐》、《預測》等國家一級學術刊物上發表了30餘篇學術論文。
圖書目錄
第一章 風險管理概述
第一節 風險的定義和類型
一、風險的定義
二、風險的類型
第二節 經濟主體的風險態度
一、經濟主體的完全理性與有限理性
二、經濟主體的風險態度
第三節 風險管理過程與方法
一、風險管理的目標
二、家庭及企業面臨的風險
三、風險管理過程
四、風險管理方法的選擇
第四節 風險轉移的主要方法
一、套期保值
二、保險與期權交易
三、分散投資
第二章 風險衡量與資產組合
第一節 單項資產的收益與風險
一、資產的收益與風險概述
二、單項資產的收益與風險的度量
第二節 資產組合的收益與風險
一、兩項資產構成的組合的收益與風險的度量
二、多項資產構成的組合的收益與風險的度量
三、資產組合的系統性風險與非系統性風險
第三節 貸款組合的收益與風險
一、收益與風險的基本關係
三、如何降低和防範信用評級過程中產生的風險
第二節 傳統企業償債能力分析方法的問題
一、××銀行現行的企業信用評級方法
二、××銀行現行償債能力判別方法的實際效果
三、銀行現行企業償債能力分析中存在的問題
第三節 企業償債能力分析方法的改進與創新
一、現行指標的修正
二、通過企業的利潤來源判斷企業的償債能力
三、通過企業的利潤質量判斷企業的償債能力
四、通過企業的資產質量判斷企業的償債能力
五、企業償債能力分析方法創新：期限法及其套用
第四節 基於違約損失控制的貸款組合最佳化模型
一、基於違約損失控制的多期資產組合動態最佳化原理
二、基於違約損失控制的多期資產組合動態最佳化模型
第五章 商業銀行利率風險管理
第一節 利率風險的分類、概念和成因
一、利率風險的概念
二、利率風險的分類
三、利率風險的成因
第二節 投資工具利率風險特徵的理論分析
一、債券投資中的利率風險
二、股票投資與利率風險
第三節 久期模型在商業銀行利率風險管理中的套用
一、久期模型及其內涵概述
二、久期模型在商業銀行利率風險管理中的套用
三、久期模型用於利率風險管理的局限性
第四節 利率市場化進程中的商業銀行利率風險管理
一、利率市場化進程中我國金融機構利率風險加劇的趨勢
二、利率風險衡量和管理的國際經驗
三、適應利率市場化形勢，加強我國金融機構利率風險管理的對策
第六章 商業銀行操作風險管理
第一節 操作風險的內涵與外延
一、操作風險的內涵
二、金融機構操作風險的外延
三、國內銀行對操作風險認識的誤區
第二節 操作風險的識別：風險映射與有效操作風險指標體系的構建
一、風險映射與操作風險識別
二、操作風險控制中的風險映射方法與步驟
三、風險映射方法在商業銀行操作風險控制中的具體套用
四、操作風險預警指標體系的設計
第三節 操作風險的衡量：極值理論(EVT)的套用與改進
一、操作損失數據的特性與數學表述
二、操作損失的極值分布
三、POT方法在操作風險極值分布分析中的套用
四、BM方法在操作風險衡量中的套用
五、EVT衡量方法的不足與改進
第四節 商業銀行操作風險的控制：公司治理、資本配置與操作風險衍生工具
一、完善金融機構內部控制與自我評估機制
二、科學測算、合理配置經濟資本
三、操作風險衍生工具的設計與套用
第五節 國際先進銀行操作風險管理的實踐與經驗：以滙豐銀行為例
一、滙豐銀行在操作風險管理的實踐與經驗
二、借鑑國際經驗，加強國內商業銀行操作風險管理的對策與建議
參考文獻
後記
