南方新浪大數據指數

南方新浪大數據指數

南方新浪大數據指數(i指數)將南方基金的專業股票研究優勢與網際網路“大數據”結合,在南方基金量化投資研究平台的基礎上,通過新浪財經“大數據”定性和定量分析,找出股票熱度預期、成長預期、估值提升預期與股價表現的同步關係,選出具有超額收益預期的股票,建構、編制並發布策略指數,並突破傳統的基於財務數據、價值成長因子、指數指標因子的多因子模型研究架構,將新聞事件、公司事件對股價的影響也納入研究範圍內,彌補了新聞事件所帶來的互動信息數據研究的空白。

簡介

南方新浪大數據指數是一個指數概念。2014年9月12日,大數據100、大數據300指數發布;2015年2月27日,南方新浪大數據100指數基金正式獲批。

南方新浪大數據指數 南方新浪大數據指數

與傳統指數相比,南方新浪大數據系列指數的最大創新點在於將網際網路大數據引入指數編制,利用大數據對市場主體情緒進行刻畫和量化,為目前市場上的指數投資帶來了新的視角和參考體系。這是網際網路大數據技術在指數編制上實現的創新,也開創了大數據時代的投資新策略。

影響

將南方基金的專業股票研究優勢與網際網路“大數據”結合,在南方基金量化投資研究平台的基礎上,通過新浪財經“大數據”定性和定量分析,找出股票熱度預期、成長預期、估值提升預期與股價表現的同步關係,選出具有超額收益預期的股票,建構、編制並發布策略指數,並突破傳統的基於財務數據、價值成長因子、指數指標因子的多因子模型研究架構。

表現

截至2015年3月31日,i100指數2015年以來上漲42.43%,近一年上漲110.66%。自基日2010年1月29日以來,i100指數年化收益率達到39.38%,近三年年化收益率達到67.46%。

南方大數據100指數基金是國內首批深度融入財經大數據的指數產品。與傳統指數相比,其最大創新點在於將網際網路大數據引入指數編制,利用大數據對市場主體情緒進行參照量化,為市場上的指數投資帶來了新的視角和參考體系。

南方新浪大數據100指數綜合財務、市場驅動、大數據三大因子,在A股市場中遴選出100隻股票組成樣本股。其中,通過新浪財經大數據分析,找到一種有效的連線用戶情緒和股價表現的關係,熱點是大數據因子的精髓。大數據100指數根據新浪財經頻道下股票頁面點擊量、關注度等方面刻畫投資者情緒,衡量投資者對單個股票評價,綜合評價精選出具有超額收益預期的股票,組成指數的100隻樣本股。同時,為了及時反映股市熱點變化,大數據100指數樣本股實施月度定期調整。

各項指數的歷史收益 各項指數的歷史收益
i100、i300、滬深300等傳統指數的走勢對比 i100、i300、滬深300等傳統指數的走勢對比

指數編制

為反映大數據選股策略的市場表現,向市場提供更豐富的指數化投資標的,編制大數據系列指數。大數據系列指數包括純價格指數和全收益指數,純價格指數通過深交所行情系統發布實時行情數據,全收益指數通過巨潮指數網發布收盤行情數據。

指數編制框架

南方新浪大數據指數 南方新浪大數據指數




指數編制細則

l指數以2010年1月29日為基日,基日指數為1000

l選樣空間:非ST、*ST的A股;上市一年以上的股票

l選股因子:財務因子+大數據因子+市場驅動因子

l成分股數:100、300

l指數定期調整與計算

n月度調整,等權重因子,採用派氏加權法,根據下列公式計算實時指數

南方新浪大數據指數 南方新浪大數據指數
i指數與傳統寬基指數比較 i指數與傳統寬基指數比較

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