圖書信息
出版社: 中國金融出版社; 第1版 (2006年9月1日)
叢書名: 期貨與金融衍生品系列叢書
平裝: 297頁
開本: 32開
ISBN: 7504934100
條形碼: 9787504934109
尺寸: 22.2 x 15.2 x 1.6 cm
重量: 481 g
作者簡介
褚玦海，經濟學博士，現任上海期貨交易所石油期貨上市工作組組長，交割部高級總監，歷任發展研究中心高級總監、《期貨與金融衍生品》雜誌主編，上海期貨交易所監查部經理、上海商品交易所監查部經理、上海石油交易所交割部經理。為《期貨風險實監控系統》課題組組長；《WTO與中國期貨市場》課題組副組長；著有《中國期貨市場風險研究》，發表了“石油期貨對中國的戰略作用與前景展望”、“利率期貨與我國利率市場化研究”等幾十篇研究論文。
內容簡介
本書充分吸收了國內外對利率期貨理論和實踐的一些最新研究成果，對國際利率期貨理論基礎、利率期貨交易的市場運作模式，以及利率期貨交易方式和策略都做了系統的介紹，同時，該書對今後推出的我國利率期貨的交易模式進行了整體設計，有利於讀者對利率期貨交易的市場動態、利率期貨定價、契約設計、交易流程、風險監管以及一些套期保值、套利交易等基本投資策略有一個基本的了解，為今後利率期貨的推出做了知識上的準備。
目錄
第一章 利率基礎
第一節 利率的基本知識
第二節 利率決定理論
第三節 市場利率構成理論
第二章 債券基礎
第一節 債券的性質和特徵
第二節 債券的種類
第三節 債券投資的風險
第三章 利率期貨概述
第一節 利率期貨的產生和發展
第二節 利率期貨的特徵與種類
第三節 利率期交易的基本功能
第四章 國際利率期貨市場
第一節 美洲利率期貨市場
第二節 歐洲利率期貨市場
第三節 亞太地區利率期貨市場
第四節 各地區市場展研究結論
第五章 利率期貨市場的組織結構與交易流程
第一節 利率期貨市場的組織結構
第二節 利率期貨市場的交易流程
第六章 利率期貨的定價
第一節 利率期貨價格的影響因素
第二節 持有成本定價模型
第三節 轉換因子
第四節 最便宜可交割債券
第七章 利率期貨套期保值交易
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