圖書信息
出版社: 文匯出版社; 第1版 (2009年10月1日)
外文書名: Enterprise-wide risk management inpension fund
平裝: 130頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 9787807416876, 7807416874
條形碼: 9787807416876
尺寸: 25.4 x 17.4 x 1.4 cm
重量: 422 g
作者簡介
耿靖，男，1974年9月出生，中共黨員，博士學歷，曾獲全額獎學金，公派在美國加州大學伯克利分校做金融工程高級研究學者，目前受聘於該校的海外研究員
先後取得了高級經營師、高級管理諮詢師、金融工程師、註冊財務策劃師、英國註冊財務會計師等一系列職稱和資格。
2005年被推薦為“上海市金融行業領軍人物”，2007年被上海市人事局和上海市委組織部認定為專家型人才和外向型幹部。
2009年考取“李光耀公共獎學金”——為各國政府培養公共政策的高級官員和管理人才項目.赴新加坡國立大學和美國哈佛大學攻讀公共管理碩士MPM學位。
內容簡介
《養老金全面風險管理》在寫作的過程中採用提出問題、分析問題、解決問題的思路，以風險計量模型方法在養老金風險管理中的運用為主線，探討了養老金全面風險管理的理論和實踐問題，並提出了相應的建議對策。《養老金全面風險管理》共分六個章節。第一部分概念界定和理論分析，介紹了全面風險管理涉及的基本概念，並回顧總結了國內外相關文獻。第二部分介紹風險度量模型的核心——VaR方法及其延伸套用。第三部分針對養老金投資的特點，重點探討了信用風險管理實現的基本模型和思路。第四部分重點分析論證了操作風險的管理方式。第五部分提出了一個全面風險管理的實施構架。第六部分對全書進行了一個簡要的歸納總結，同時提出了我國養老金風險管理的發展目標和實施規劃。
隨著中國經濟和金融體制改革的不斷深入，社會保障制度特別是養老金制度也發生了劇烈的變革，逐步建立起社會統籌和個人賬戶相結合的養老保障體系，包括了國家基本養老保險、企業年金和個人儲蓄養老保險三個支柱，養老基金也隨之已經正式登入中國資本市場。養老金是退休人員的“養命錢”，其性質決定了它在滿足盈利性、流動性的前提下必須保持更低風險性的特點，決定了它在風險管理上的高要求。由此，《養老金全面風險管理》對中國養老金全面風險管理展開了開拓性的研究。
《養老金全面風險管理》的重點是研究建立適合中國養老金業發展特點的風險制度體系和全面風險管理理念。養老金是退休人員的“養命錢”。其性質決定了它在滿足盈利性、流動性的前提下必須保持更低風險的特點，決定了它在風險管理上的高要求。
目錄
序馮國榮
前言
1 研究概念的界定
1.1 養老金風險管理
1.1.1 風險
1.1.2 風險的雙側性
1.1.3 風險的特徵
1.1.4 風險管理的再認識
1.1.5 養老金風險管理
1.1.6 養老金風險管理的目的
1.1.7 養老金風險管理的重要性
1.2 委託代理理論模型
1.2.1 企業年金委託代理風險的產生
1.2.2 委託代理理論模型
1.3 全面風險管理
1.3.1 全面風險管理的基本概念
1.3.2 全面風險管理與傳統風險管理的比較
1.4 本章小結
2 養老金投資風險測度理論
2.1 VaR的基本原理和計算
2.1.1 VaR的定義
2.1.2 收益率分布與VaR的估計原理
2.1.3 VaR估計的一般方法
2.1.4 動態VaR
2.1.5 邊際VaR
2.1.6 成分VaR
2.1.7 增量VaR
2.2 VaR模型的準確性檢驗
2.2.1 失敗檢驗法
2.2.2 分布預測法
2.2.3 超額損失大小檢驗法
2.2.4 、方差檢驗法
2.2.5 機率預測法
2.2.6 風險軌跡檢驗法
2.3 養老基金風險的幾個測算方法
2.3.1 邊際風險貢獻率方法
2.3.2 直觀測量法
2.3.3 特定資產品種風險與資產組合風險的相關性估計
2.4 本章小結
3 養老金信用風險管理
3.1 信用風險的概念和管理基本構架
3.2 內部信用評級——單項資產的信用風險管理
3.2.1 信用評級綜述
3.2.2 Z-Score模型——多變數評級模型
3.2.3 基於中國市場的內部信用評級模型
3.3 信用v水計量——組合資產的信用風險管理
3.3.1 組合資產信用風險管理的理論基礎
3.3.2 信用VaR模型的基本框架
3.3.3 信用VaR模型度量方法
3.4 信用風險管理信息系統建設
3.5 本章小結
4 養老金操作風險管理
4.1 操作風險的界定和概述
4.1.1 操作風險的技術定義
4.1.2 操作風險的學理界定
4.1.3 操作風險的特點
4.2 養老金管理中操作風險的影響因素
4.2.1 操作風險的人員影響因素
4.2.2 操作風險的業務流程影響因素
4.2.3 操作風險的技術影響因素
4.3 養老金操作風險的度量方法
4.3.1 自上而下與自下而上的方法比較
4.3.2 自上而下的操作風險度量方法
4.3.3 主要的高級度量方法
4.3.4 其他高級度量方法
4.3.5 其他方法
4.4 外部損失數據的預處理
4.5 本章小結
5 養老金全面風險管理
5.1 養老金全面風險管理的內在範疇分析
5.1.1 全面風險管理是一個過程
5.1.2 全面風險管理的人本性
5.1.3 全面風險管理的戰略指導性
5.1.4 全面風險管理的整體性
5.1.5 全面風險管理對偏好趨向的依賴
5.1.6 全面風險管理的保障性
5.1.7 全面風險管理的目標性
5.2 養老金全面風險管理的主要作用
5.2.1 保證養老金能夠有效控制公司的風險
5.2.2 建立程式化的風險識別機制
5.2.3 能夠提供解決多種風險的完整的應對方案
5.2.4 促使公司關注信息和溝通
5.2.5 保斑風險管理系統的正常運作和最佳化改進
5.3 全面風險管理的流程
5.3.1 全面風險管理的目標設定
5.3.2 全面風險管理的風險事項識別
5.3.3 全面風險管理的風險評價
5.3.4 全面風險管理中的風險應對
5.3.5 全面風險管理的監督與改進
5.4 本章小結
6 結論及建議
6.1 主要研究結論
6.2 風險控制體系建設實施措施與建議
6.2.1 基本原則
6.2.2 總體與分解目標
6.2.3 養老金企業全面風險管理的規劃措施
6.3 風險控制體系建設願景
參考文獻
附錄：風險列表
後記
