ISBN：10位［7301132352］ 13位［9787301132357］
出版社：北京大學出版社
出版日期：2008-1-1
定價：￥55.00 元
內容提要
本書旨在建立一套適用於巨觀經濟預測的經濟計量學理論。作者系統地討論了經濟預測各方面的相關問題，並對產生和評價預測的傳統的經濟計量工具和技術作了批判性的評價，最後給出了對實際預測工作的建議。
作者簡介
M.P.柯萊蒙茲（M.P.Clements）牛津大學（Oxford University）納菲爾德學院（Nuffield College）計量經濟學哲學博士，現任英國沃里克大學（Warwick University）經濟係數授，《國際預測學刊》（International Journal of Forecasting）主編
目錄
1 預測簡論
1.1 本書的背景
1.2 本書的結構
1.3 經濟預測理論簡史
1.4 預測框架
1.5 其他預測方法
1.6 一個虛構的實例
2 預測的首要原理
2.1 簡介
2.2 不可預測性
2.3 信息含量
2.4 隨機變數的矩
2.5 可預報性
2.6 概念的含義
2.7 預測技術簡介
2.8 多變數模型的預測
2.9 經濟預測中的因果信息
2.10 小結
3 預測精度的評價
3.1 簡介
3.2 預測結果的比較
3.3 相競模型的預測
3.4 MSFE度量
3.5 MSFE標準的非不變性
3.6 一個具不變性的預測精度度量
3.7 預測似然函式
3.8 小結
4 單變數過程的預測
4.1 簡介
4.2 穩定的隨機過程
4.3 穩定性
4.4 隨機的非穩定性
4.5 確定的非穩定性
4.6 分數整合過程
4.7 非線性模型的預測
4.8 含有ARCH誤差的模型的預測
4.9 二階矩相關和非對稱損失函式
4.10 小結
4.11 附錄：估計量冪指數的近似計算
5 蒙特卡羅模擬技術
5.1 簡介
5.2 蒙特卡羅的基本理論
5.3 兩階矩度量的控制變數
5.4 對偶變數：單方程的預測偏差
5.5 小結
6 協整系統的預測
6.1 簡介
6.2 非穩定變數組成的系統
6.3 AR表示形式的線性變換
6.4 漸近方差公式
6.5 系統的預測偏差
6.6 小樣本估計中的問題
6.7 蒙特卡羅實驗的設計
6.8 模擬結果
6.9 實例說明
6.10 小結
6.11 附錄：數學推導
7 大型巨觀經濟計量模型的預測
8 截距修正理論：超越機械式的預測
9 領先指標在預測中的套用
10 綜合預測
11 多步估計
12 模型的簡易性
13 預測精的檢驗
14 後記
數學符號
參考文獻
作者索引
主題索引
