風險引擎
優勢
1、風險引擎是一種高階模型,相比規則模型是對問題空間做非線性區格,可以在識別欺詐交易的同時顯著降低誤報率;
2、風險引擎除了可以總結已有欺詐案件,還能夠洞察潛在的欺詐模式,具有一定的對未來發生的新型欺詐的預測能力;
3、風險引擎通過不斷對欺詐數據和正常數據進行自學習自動進行更新,能夠顯著減少風險監控人員的管理成本。
劣勢
對明顯或已知的欺詐判斷缺少直接迅速的管理控制。
2規則引擎:
優勢
1、業務規則是來自對欺詐案件的事後總結,只對和已發生欺詐類似的交易才有識別效果;
2、規則在應對新的欺詐交易案件模式上具有回響更新快的特點。
劣勢
1、規則無論多複雜,都是對問題空間做線性區格,欺詐的小機率特性使得單純使用業務規則會造成非常高的誤報率;
2、越來越複雜的規則和各規則變數之間類似矩陣組合關係使得規則的管理複雜。
3最佳實踐
採用風險引擎+規則引擎相結合的雙重風險評估引擎,全面、高效,可操作性強,易於管理。
4部署計畫
第一步(3-6個月):
以規則引擎為主,風險引擎進入學習期,風險引擎使用數據開始建模。
第二步(6-12個月):
規則引擎與風險引擎並行,對規則引擎進行人工最佳化,風險引擎進入運行期。
第三步:
以風險引擎為主,風險引擎持續自主學習,風險引擎不斷完善,規則引擎退入輔助階段。