雙向叫價是基差交易的高層次操作策略。在雙向叫價交易中，由於交易者既是買方又是賣方，所以就可不用自己做套期保值交易，他只要想辦法確定有利的賣出時基差和買進時基差，那么不管價格如何變動，都可穩穩噹噹地獲得盈利。
例：3月份，某貿易商與一大豆現貨供應商約定以賣方叫價按低於5月期貨契約價格20元/噸買進現貨，大豆現貨供應商可選擇4月份中任意一天的5月契約價格作為成交價的基礎，同時要在期貨市場上為貿易商賣出5月份期貨契約。幾天后，貿易商又與一大豆榨油廠約定以買方叫價按低於5月份期貨契約價格5元/噸作為成交價格的基礎，同時要在期貨市場上為貿易商買進5月份期貨契約。這樣，雖然在確定價格期間價格激烈上下波動，但由於現貨的虧損可由期貨的獲利彌補，還是能確保和基差變動相等的15元/噸的利潤。綜合以上內容，貿易商交易的具體情況如下表所示：
| | 現貨市場 | 期貨市場 | 基差 |
| 3月份 | 大豆現貨買進價：1968元/噸 | 以1988元/噸的價格賣出5月份到期的期貨契約 | -20元/噸 |
| 4月份 | 大豆現貨賣出價：2005元/噸 | 以2010元/噸的價格買進5月份到期的期貨契約平倉 | -5元/噸 |
| 結果 | 盈利37元/噸 | 虧損22元/噸 | 15元/噸（變動） |
| 淨盈利：37-22=15（元/噸） |
