現代精算風險理論

現代精算風險理論

《現代精算風險理論》是2005年科學出版社出版的圖書，作者是R.卡爾斯。

基本信息

內容提要

本書對非壽險數學做了一個全面詳盡的概述，內容包括期望效用模型、個體風險模型、聚合風險模型、破產機率、保費原
現代精算風險理論現代精算風險理論
理、獎懲系統、信度理論、廣義線性模型、IBNR技巧和風險排序。為了便於教學，書中收入了豐富的例題，章末附有習題。書中的內容和方法也適用於非壽險的研究，精算領域其它分支學科的研究，以及在精算實務中的套用研究。本書可作為精算學、機率統計及有很強保險背景的定量金融、經濟學專業本科高年級學生和研究生的教材，也可供有關科研人員參考。

目錄

中文版序
英文版序
前言
第1章 效用理論與保險
§1．1 引言
§1．2期望效用模型
§1．3效用函式族
§1．4 停止損失再保險的最優性
51，5 習題
第2章 個體風險模型
§2．1 引言
§2．2 混合分布和風險
§2．3 卷積
§2．4 變換
§2．5 近似
§2．6 套用：最優再保險
§2．7 習題
第3章 聚合風險模型
§3．1 引言

前言

本書對非壽險數學做了一個全面而詳盡的概述．本書最初是為Amsterdam大學和Leuven大學的精算學教學而寫的，但它的荷蘭文版本已被其它幾所大學以及荷蘭精算學會所使用．本書為希望在精算科學領域做深入理論研究的讀者提供一個銜接．書中的內容和方法不但適用於非壽險的研究，而且同樣適用於精算科學領域中其它分支的研究，以及在精算實務中的套用研究．本書除了一些標準理論外，還包括許多與精算實務息息相關的研究方法，如汽車保險保單的評估、保費原理以及IBNR模型等．同時，廣義線性模型作為重要的精算統計工具也被囊括在書中，該模型呈現出一些普通線性模型和回歸所不具備的新特徵，從而為計量經濟..

序言

大約25年前，本書第一、二作者開始在Amsterdam大學和K．U．Leuven大學講授非壽險精算學．那時我們找不到一本真正適用的教材，於是只好對自己的講義一遍遍地進行修改、增補，逐漸形成了本書的荷蘭文版本．之後，我們把本書由荷蘭文翻譯成英文，又邀請現在的譯者把它由英文翻譯成中文．我們這樣做的初衷是使儘可能多的讀者能夠避開如我們當初撰寫本書時走過的一些彎路，從而儘快進入精算風險理論領域．在本書的形成過程中，我們認真挑選了一些與精算學的理論和實踐緊密相關的內容．除了傳統的非壽險精算學內容，如Panjet遞歸公式、經典破產理論以及信度理論外，我們還收錄了廣義線性模型、IBNR理論以及風險排..

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