圖書信息
出版社: 高等教育出版社; 第1版 (2005年11月1日)
平裝: 180頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 7040178931
條形碼: 9787040178937
尺寸: 23 x 15.3 x 1 cm
重量: 281 g
內容簡介
《模糊投資組合最佳化:理論與方法》主要是作者近幾年來在模糊投資決策分析領域的研究工作的總結，另外也介紹了該領域其他一些學者的重要研究進展。不確定性是決策分析研究中的最主要的困難所在。事件的不確定性主要有兩種不同的表現形式：隨機性和模糊性。投資組合選擇是投資者在不確定環境下的投資決策問題。自從1952年馬柯維茨運用數量化方法創立了證券投資組合理論，50多年來，隨機不確定性環境下的投資組合選擇問題的研究已經發展得相當完善。然而，對於投資決策中模糊不確定性的研究卻比較少。近幾年證券市場中的模糊不確定性逐漸被人們所認識和關注，基於模不確定性的投資組合選擇問題的研究正在成為學術界開始關注的重要研究領域之一。作者運用模糊數學和最最佳化方法等工具對證券投資組合選擇問題進行了系統深入的研究，試圖為投資決策分析建立一種新的分析框架。針對中國證券市場，作者提出了若干有實踐價值的投資組合選擇模型，並且採用中國證券市場的數據對模型給出了套用實例。
《模糊投資組合最佳化:理論與方法》可供從事金融數學、金融工程和金融管理研究的科研人員，從事實際投資決策的專業人員以及有關專業的高等院校師生閱讀參考。
目錄
第一章 緒論
1.1 投資組合選擇的研究現狀
1.2 本書的主要內容
第二章 帶模糊流動性約束的投資組合選擇
2.1 引言
2.2 極大極小半絕對偏差風險函式.
2.3 證券的模糊流動性
2.4 模型的建立與求解
2.5 套用實例
2.6 小結與討論
第三章 基於模糊決策的投資組合選擇
3.1 引言
3.2 模糊決策理論與極大化決策原則
3.3 Ramaswamy模型
3.4 LeSn—Liern-Vercher模型
3.4.1 標準投資組合選擇模型
3.4.2 約束條件的模糊化
3.4.3 模糊投資組合選擇模型
3.4.4 套用實例
3.5 基於模糊決策的均值半絕對偏差模型
3.5.1 模型的構造與求解
3.5.2 套用實例
3.6 小結與討論
第四章 基於區間規劃的投資組合選擇
4.1 引言
4.2 有關區間數的符號與定義
4.3 證券期望收益率區間的估計方法
4.4 區間二次規劃投資組合選擇模型
4.4.1 清晰數投資組合模型
4.4.2 區間數投資組合選擇模型
4.4.3 數值算例
4.5 區間線性規劃投資組合選擇模型
4.5.1 模型的建立
4.5.2 兩種求解方法
4.5.3 套用實例
4.6 Parra-Terol—Uria目標規劃模型
4.7 小結與討論
第五章 基於可能性理論的投資組合選擇
5.1 引言
5.2 Tanaka-Gu0中心差值模型
5.2.1 證券收益的可能性分布
5.2.2 模型的建立
5.2.3 套用實例
5.3 摩擦市場的中心差值模型
5.3.1 可能性分布估計的半正定規劃方法
5.3.2 模型的建立
5.3.3 套用實例
5.4 Carlsson-Fuller-Majlender梯形可能性分布模型.
5.4.1 模型的建立
5.4.2 算法
5.4.3 數值算例
5.5 小結與討論
第六章 跟蹤指數模糊投資組合選擇
6.1 引言
6.2 跟蹤指數誤差
6.3 增強型跟蹤指數模型
6.4 模糊增強型跟蹤指數模型
6.5 套用實例
6.6 小結與討論
參考文獻
