相關詞條
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拋補套利
拋補套利（covered interest arbitrage）是指將套利和掉期交易結合起來進行的外匯交易，套利者在把資金從甲地調往乙地以獲取較高利息的...
簡介 計算公式 -
拋補利率平價
拋補利率平價(covered interest parity,CIP) ，與無拋補利率平價相比，拋補的利率平價並未對投資者的風險偏好做出假定，即套利者在...
概念詮釋 舉例 -
無拋補套利
無拋補套利（un covered terest
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不拋補套利
不拋補套利主要是指利用兩國市場的利率差異，把短期資金從利率較低的市場調至利率較高的市場進行投資，以謀取利息差額收入。套利者在賺取兩地利差的同時，不採取相...
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非拋補利率評價
=()eseseEsi−E（esi）為投資者對未來即期匯率的預測值。 es為當前即期匯率，在本外幣預期收益率基於國內外利率變化和匯率...
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無拋補利率平價
非拋補利率平價理論簡稱UIRP，代表差額等於本國貨幣的預期貶值幅度等含義。無拋補利率平價是指在資本具有充分國際流動性的條件下，投資者的套利行為使得國際金...
概念 決定機制 -
非拋補利率平價
基於非拋補的利率平價學說．運用ESTAR模型採用2005年7月以來人民幣對美元匯率的高頻教據分析人民幣時美元匯率偏離非拋補利率平價模型的特性。
名詞解釋 相關條目 -
中央銀行外匯頭寸拋補業務
“中央銀行外匯頭寸拋補業務”是中央銀行作為“銀行的銀行”所履行的一項職能之一，即中央銀行根據外匯供求狀況而適時買進賣出外匯，即在商業銀行外匯頭寸過多時，...
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掉期性拋補套利
掉期性拋補套利，經濟術語。指借入利率較低的貨幣，在現匯市場上兌換為利率較高的另一種貨幣，並進行投資；同時簽定一份外匯遠期契約，在到期日按約定匯率賣出後一...
經濟術語 相關條目 -
拋補利息平價條件
當人們看到有套利機會出現的時候就會進行相關操作，但是所有人都進行該項操作的時候會導致一種貨幣的現貨價格上升，套利的收益被改變，直到套利機會消失。
