存續期缺口

目標資產的風險暴露程度，如銀行資本的存續期缺口表達為：DGAPK=（DA-wDP）,其中A是總資產，P是總存款，DG是資產存續期與負債存續期之間的差額。

，DA是資產的平均存續期， DP是存款的平均存續期，w是權數。DG越大利率變化對銀行淨值的影響越大，當存續期缺口為零時，目標項目的風險暴露為零，不管利率怎么變化均使其保持了恆定。